改造100: 申万菱信中证研发改造100交游型灵通式指数证券投资基金更新招募证明书(2025年第1号)

    申万菱信基金管理有限公司   申万菱信中证研发改造 100 交游型     灵通式指数证券投资基金       更新招募证明书          （2025 年第 1 号）     基金管理东谈主：申万菱信基金管理有限公司     基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司               二○二五年三月  本基金管理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、费事尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金    更新招募证明书                     要害请示   申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金（以下简称“本 基金”）由申万菱信基金管理有限公司（以下简称“基金管理东谈主”或“本基金管理东谈主” 或“本公司”）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                          《公开召募证券投资基金 运作管理办法》、《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法、《公开召募证 券投资基金信息透露管理办法》、               《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理 规则》、    《申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）偏执他关联规则召募，并经中国证监会 2019 年 7 月 30 日证监许可【2019】1408 号文注册召募。   本基金管理东谈主保证招募证明书的内容真确、准确、完好意思。本招募证明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值和市集出路作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金管理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎费事的原则管理和运用本基金 财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金标的指数为中证研发改造 100 指数。指数编制有谋略简介如下：   （1）样本空间   同中证全指指数的样本空间。   （2）选样方法 额分别由高到低排行，并剔除排行均位于后 20%的证券； 业分类下信息时期、通讯、航空航天与国防、电气开拓、机械制造、医药卫生、 汽车与汽车零部件以及化学成品等行业的证券； 占营业收入比小于 5%的证券，将剩余证券动作待选样本； 利率（TTM）三个目的的轮廓排行，在各细分行业内中式排行靠前的证券，合 计中式 100 只证券动作指数样本，各细分行业入选证券数目按待选样本中该行    申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 业的证券数目占比进行分拨。    关联标的指数具体编制有谋略及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。    本基金投资于证券、期货市集，基金净值会因为证券、期货市集波动等因素 产生波动，投资者在投成本基金前，需充分了解本基金的家具特性，并承担基金 投资中出现的万般风险，包括：市集风险、信用风险、管理风险、本基金独到的 风险、金融期货投资风险、股票期权投资风险、资产支抓证券投资风险、融资和 转融通业务风险、税负增多风险、流动性风险和其他风险等。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪流毒禁止未达约定主义、 指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募证明书“风险 揭示”章节。    本基金可投资存托凭证。CDR 属于市集改造家具，交游价钱存在大幅波动 的风险。存托凭证存续期间，存托凭证名堂内容可能发生首要、骨子变化，基金 可能无法对此利用表决权，也可能存在失去应有权利的风险。存托凭证如退市， 本基金可能濒临存托东谈主无法卖出等风险。    基金管理东谈主建议投资东谈主根据自身的风险收益偏好，选拔顺应我方的基金家具， 而况中永久抓有。    投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募证明书及 基金合同等信息透露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行 承担投资风险。投资者根据所抓有份额享受基金的收益，但同期也需承担相应的 投资风险。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、 债券型基金与货币市集基金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要领受 完全复制策略，追踪中证研发改造 100 指数，其风险收益特征与标的指数所表征 的市集组合的风险收益特征相似。    基金管理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者应允”原则，在投资东谈主作出投资决策 后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行承担。基金的 过往功绩并不预示其畴昔阐扬，基金管理东谈主管理的其他基金的功绩并不组成对本 基金阐扬的保证。    本次更新招募证明书主要养息指数基金指数使用费为基金管理东谈主承担。同期   申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 更新基金管理东谈主部分信息。本次招募证明书所载内容中关联财务数据和净值阐扬 截止日为 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。      申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金                                                             更新招募证明书                                                       目 录  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书                   第一部分 媒介   《申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说 明书》（以下简称“招募证明书”或“本招募证明书”）依据《中华东谈主民共和国证券 投资基金法》、       《公开召募证券投资基金运作管理办法》、                         《公开召募证券投资基金 销售机构监督管理办法》、            《公开召募证券投资基金信息透露管理办法》、                                《公开募 集灵通式证券投资基金流动性风险管理规则》、                     《公开召募证券投资基金运作辅导 第 3 号——指数基金辅导》偏执他关系法律法则及《申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本基金管理东谈主承诺本招募证明书不存在职何伪善内容、误导性述说或首要遗 漏，并对其真确性、准确性、完好意思性承担法律就业。本基金是根据本招募证明书 所载明的府上召募的。本基金管理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募 证明书中载明的信息，或对本招募证明书作任何解释或者证明。   本招募证明书由本基金管理东谈主根据基金合同编写，并经中国证监会注册，主 要向投资者透露本基金及与本基金关系事项的信息，是投资者据以选拔及决定是 否投资于本基金的要约邀请文献。基金合同是规则基金合同当事东谈主之间权利、义 务的法律文献。基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓 有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承 认和接受。投资者按照法律法则和基金合同的规则享有权利、承担义务。本基金 投资者欲了解本基金份额抓有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金         更新招募证明书                    第二部分 释义   在本招募证明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 资基金 基金基金合同》及对基金合同的任何灵验更正和补充 研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何 灵验更正和补充 放式指数证券投资基金招募证明书》偏执更新 证券投资基金基金份额发售公告》 证券投资基金基金家具府上概要》偏执更新 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等 以及颁布机关对其时常作念出的更正 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届天下东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的更正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金        更新招募证明书 的更正 日实施的《公开召募证券投资基金信息透露管理办法》及颁布机关对其时常作念出 的更正 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 机关对其时常作念出的更正 日实施的《公开召募证券投资基金运作辅导第 3 号——指数基金辅导》及颁布机 关对其时常作念出的更正 数基金业求实施确定》界说的“交游型灵通式指数基金” ，简称“ETF” 近似，邃密追踪功绩相比基准，追求追踪偏离度和追踪流毒最小化，领受灵通式 运作方式的基金 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》及关系法律法则规则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者     申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 证券投资试点办法》及关系法律法则规则，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内 证券投资的境外法东谈主 基金份额抓有东谈主或其正当的代理东谈主进行表决的会议 东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、养息、转托管等业务 证监会规则的其他要求，取得基金销售业务经验并与基金管理东谈主执意了基金销售 服务公约，办理基金销售业务的机构，包括发售机构和办理申购赎回业务的申购 赎回代理券商 管理东谈主指定的办理本基金发售业务的机构 基金管理东谈主指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额抓有东谈主名册和办理非交游过户等 算有限就业公司（简称“中国结算”）。本基金认购份额的登记以及在上海证券交 易所场内上市交游以及申购、赎回等关系业务的登记由中国结算负责办理 管理的基金份额余额偏执变动情况的账户  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金       更新招募证明书 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面阐发的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得跨越 3 个月 灵通日     《业务法律解释》：指上海证券交游所、中国证券登记结算有限就业公司、申 万菱信基金管理有限公司、基金销售机构的关系业务法律解释和规则 理东谈主按照基金合同约定更换的其他指数 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的要求要求将基金份额兑换为基金合同规则的赎回对价的行动 回对价等信息的文献 托福的组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价 同和招募证明书规则应托福给投资者的组合证券、现款替代、现款差额偏执他对     申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 价 定，用于替换组合证券中部分证券的一定数目的现款 者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资者申购或赎回时应支 付或应赢得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的 基金份额数盘算 当日现款差额预估值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 根据当日申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据盘算，并通过上海 证券交游所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 变的前提下，按照一定比例养息基金份额总额及基金份额净值的行动 增长率差额之日 证券交游所交游日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折 算，则以基金份额折算日为开动日重新盘算） 海证券交游所交游日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份 额折算，则以基金份额折算日为开动日重新盘算） 券抓有期间的公允价值变动、银行入款利息、已兑现的其他正当收入及因运用基 金财产带来的成本和用度的从简     申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 款项偏执他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行如期入款（含公约约定有要求提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开刊行股票、资产支抓证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或 交游的债券等 互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子透露 网站）等媒介 件 台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融 公司到期退回所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书                  第三部分 基金管理东谈主      一、基金管理东谈主概况   称呼：申万菱信基金管理有限公司   注册地址：上海市中山南路 100 号 11 层   办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层   法定代表东谈主：陈晓升   成立日历：2004 年 01 月 15 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会，证监基金字【2003】144 号文   组织模式：有限就业公司   注册成本：壹亿伍仟万元东谈主民币   连络电话：（021）23261188   连络东谈主：蔡琳娜   股权结构：申万宏源证券有限公司抓有 67%的股权，三菱 UFJ 相信银行株式 会社抓有 33%的股权      二、主要东谈主员情况   陈晓升先生，董事长，硕士研究生。1994 年起从事金融关系就业，曾任上 海申银万国证券研究总共限公司总司理、申万宏源证券有限公司总司理助理等职。 长。   王慧晶女士，董事，硕士研究生。2007 年起从事金融关系就业，曾任职于宏 源证券，现任申万宏源证券有限公司机构客户总部党支部文书、总司理。   金杰先生，董事，大学本科。1994 年起从事金融关系就业，曾任职于万国证 券、申银万国证券等，现任申万宏源证券有限公司钞票管理奇迹部副总司理兼运 营管理部总司理。   川上丰先生，董事，日本籍，大学学历。1990 年 4 月于今任职于三菱 UFJ 相信银行株式会社（原三菱相信银行），曾任职于国外资产管理奇迹部、受托财   申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金         更新招募证明书 产企划部、全资子公司 First Sentier Investors 等，现任三菱 UFJ 相信银行株 式会社常务执行役员、受托财产副部门长、资产管理奇迹长。   四宫大辅先生，董事，日本籍，大学学历。1997 年 4 月于今任职三菱 UFJ 相信银行株式会社（原三菱相信银行），曾任职于市集国际部、纽约分行、全资 子公司三菱 UFJ 资产管理株式会社等，现任三菱 UFJ 相信银行株式会社资产管理 奇迹部次长兼全球资产管理室副室长。   汪涛先生，董事，硕士研究生。2003 年起从事金融关系就业，曾任职于汇丰 银行、新加坡华裔银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金管理有限公司、吉祥基 金管理有限公司等。2020 年 3 月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司总 司理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。   杨晔女士，孤独董事，博士研究生。2005 年 9 月起任职于上海财经大学，曾 任职于上海财经大学财经研究所副研究员、民众经济与管理学院投资系副研究员， 现任民众经济与管理学院投资系西宾。   马曙光女士，孤独董事，硕士研究生。曾任职于上海怡东修复发展有限公司， 现任上海市合力讼师事务所高档合伙东谈主。   余卫明先生，孤独董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专科 学校、中南工业大学，现任中南大学法学院西宾。   刘震先生，监事会主席，博士研究生。1997 年 7 月起从事金融关系就业， 曾任职于申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司）研发中心、计 统部、办公室，现任申万宏源证券有限公司审计总部/监事会办公室党支部副书 记、副总司理，兼任申万菱信基金管理有限公司监事会主席和申万菱信（上海） 资产管理有限公司监事会主席。   增田义之先生，监事，日本籍，硕士研究生。1989 年 4 月于今任职于三菱 UFJ 相信银行株式会社（原三菱相信银行），曾任职于资产运用部、股票运用部、 指数政策运用部、受托财产企划部等，现任资产管理奇迹部特聘巨匠职务。   葛诚亮先生，职工监事，硕士研究生。2011 年 2 月加入申万菱信基金管理有  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 限公司，从事风险管理就业，现任风险管理部负责东谈主。   葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006 年加入申万菱信基金管理有限 公司，曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、东谈主力资源关系就业，曾任东谈主 力资源总部总监助理，现任组织与东谈主力资源部负责东谈主。   汪涛先生，关系先容见董事会成员部分。   贾成东先生，硕士研究生。2008 年起从事金融关系就业，曾任职于国泰基金 管理有限公司、招商基金管理有限公司，2024 年 12 月加入申万菱信基金，现任 公司副总司理。   史莉珠女士，大学本科学历。曾任职于中国住总集团修复总公司、香港佳勇 国际有限公司，1994 年起从事金融关系就业，曾任职于北京京华相信有限就业 公司、申银万国证券股份有限公司北京分公司、申万宏源证券有限公司、申万宏 源证券承销保荐有限就业公司等。2022 年 2 月加入申万菱信基金，现任公司副 总司理兼财务负责东谈主，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事。   王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾 问等职务。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监， 现任公司督察长，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司监事。   钟瑜阳先生，硕士研究生。曾任江西科益高新时期有限公司系统工程师，上 海天玑科技股份有限公司时期服务工程师，2011 年起从事金融关系就业，曾任 财通基金管理有限公司信息时期部司理、高档司理、总监助理、副总监（主抓工 作）等职。2021 年 11 月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司首席信息官。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金        更新招募证明书   （1）现任基金司理   王赟杰先生，博士研究生。2011 年起从事金融关系就业，曾任职于海通期 货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等，2020 年 3 月加入申万菱信基金， 曾任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金、申万菱信上证 G60 政策新 兴产业成份交游型灵通式指数证券投资基金基金司理，现任申万菱信深证成份指 数型证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数证券投资基金、申万菱信中 小企业 100 指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证环保指数型证券投资基金 （LOF）、申万菱信上证 50 交游型灵通式指数发起式证券投资基金、申万菱信中 证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金、申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金鸠合基金、申万菱信中证内地新动力主题交游型 灵通式指数证券投资基金、申万菱信中证内地新动力主题交游型灵通式指数证券 投资基金发起式鸠合基金、申万菱信沪深 300 价值交游型灵通式指数证券投资基 金、申万菱信中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金、申万菱信沪深 300 价 值交游型灵通式指数证券投资基金鸠合基金基金司理。   （2）历任基金司理   龚丽丽女士，2019 年 10 月至 2022 年 3 月任本基金基金司理。   荆一帆先生，2019 年 10 月至 2019 年 11 月任本基金基金司理。   本委员会由以下东谈主员组成：公司总司理、分摊投资的副总司理、宏不雅策略分 析师、法律合规与审计部门负责东谈主和风险管理部门负责东谈主等。   总司理为本委员会主席，分摊投资的副总司理为会议召集东谈主，宏不雅策略分析 师为本委员会秘书，负责互助统筹本委员会的各项事宜。   督察长动作非执行委员，有权列席本委员会的任何会议，但不参与投票表决。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   三、基金管理东谈主的职责   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以老诚信用、严慎费事的原则管理和运用基 金财产；   （4）配备实足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的磋商方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤独，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他关联规则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳顺应合理的措施使盘算基金份额认购价钱、申购赎回对价的方法 顺应基金合同等法律文献的规则，按关联规则盘算并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他关联规则，履行信息透露及报 告义务；   （12）保守基金生意诡秘，不泄露基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、 基金合同偏执他关联规则另有规则外，在基金信息公开透露前应予守密，不向他 东谈主泄露，因审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨有谋略，实时向基金份额抓有东谈主分 配基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他关联规则召集基金份额抓有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   （16）按规则保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记载和其他相 关府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规则时期发出，而况 保证投资者玩忽按照基金合同规则的时期和方式，随时查阅到与基金关联的公开 府上，并在支付合理成本的要求下得到关联府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临驱逐、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东谈主正当权益 时，应当承担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同规则履行我方的义务，基金托 管东谈主违反基金合同形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担就业；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益利用诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案要求，基金合同不行奏效， 基金管理东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）执行奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   四、基金管理东谈主的承诺   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于本基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其管理的不同基金财产；  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   （3）利用本基金财产或者职务之便为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主牟取利 益；   （4）向本基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或昭示、表示他 东谈主从事关系的交游行径；   （7）玩忽遭殃，不按照规则履行职责；   （8）法律法则、中国证监会及基金合同规则不容从事的其他行动。   （1）依照关联法律法则和基金合同的规则，本着严慎的原则为本基金份额 抓有东谈主谋取最大利益；   （2）不为我方、其代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主牟取罪犯利益；   （3）不违反现行灵验的关联法律法则、基金合同和中国证监会的关联规则， 泄露在职职期间明察的关联证券、基金的生意诡秘、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资谋略等信息，利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事关系的交游 行径；   （4）不协助、接受寄托或以其他任何模式为除本基金管理东谈主之外的其他组 织或个东谈主进行证券交游。   五、基金管理东谈主的里面禁止轨制概述   本基金管理东谈主内控体系的瞎想基于自大国度关联法律法则的要求，以及本基 金管理东谈主对关系法律法则精神的深刻明白，结合本基金管理东谈主对基金管理业务的 明白和有谋略并模仿推动单元在资产管理业务领域永久的实践训诲。   （1）健全性原则：里面禁止遮掩公司的各项业务、部门或机构和各级东谈主员， 并市欢到决策、执行、监督、反馈等各个法子。   （2）灵验性原则：本基金管理东谈主内控体系留意于建立不同档次的风险禁止 和监察门径，同期各业务部门和岗亭均成立并苦守合理的管理轨制和灵验率的工 作经由。本基金管理东谈主里面禁止体系的建立在各项业务的运行过程中将阐述事前  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 阻止风险、事中监控和过后稽核的作用。   （3）孤独性原则：本基金管理东谈主各机构、部门和岗亭职责应当保抓相对独 立，公司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。成立孤独于各业 务和管理部门的风险管理部对各部门、岗亭进行经由监控和风险管理。此外，更 具孤独性的督察长和法律合规与审计部，对各部门的业务开展进行合规监察，并 代表董事会对公司的运营进行孤独的稽核。   （4）相互制约原则：公司里面部门和岗亭的成立权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则：公司运用科学化的磋商管理方法缩小运作成本，提高 经济效益，通过合理的成本禁止达到最好的里面禁止成果。   为自伟业务发展中风险禁止的要求，本公司建立了董事会、磋商管理层、内 部风险禁止部门、各职能部门的四级风险管理及里面风险禁止组织结构，并明确 了相应的风险管理职能。   （1）董事会对灵验的风险管理承担最终就业，董事会下设风险禁止委员会 与督察长。风险禁止委员会负责监督和核实公司作出的与其所管理的基金关联的 首要投资决策是否顺应该基金的一般投资政策；搜检和监督公司存在或潜在的各 种风险以及公司战胜法律的情况。督察长负责孤独监督搜检基金和公司运作的合 法、合规情况及公司里面风险禁止情况，照章向中国证监会和公司董事会论说。   （2）磋商管理层对灵验的风险管理承担平直就业，磋商管理层下设风险管 理委员会，负责领导、和谐节监督各职能部门和各业务单元开展风险管理就业， 审核公司的风险禁止轨制和风险管理经由，确保对公司举座风险进行风险评估的 识别、监控与管理，对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究、提议解 决方法，组织实施风险草率有谋略等。   （3）法律合规与审计部和风险管理部是公司里面风险禁止部门，负责对投 资组合市集风险、流动性风险、信用风险、合规风险、操作风险、声誉风险、子 公司管控风险等的风险管理进行孤独评估、监控、搜检和论说。   （4）各职能部门负责执行风险管理的基本轨制经由，具体制定、组织实施 并抓续完善本部门业务关系的风险管理轨制和关系草率措施、禁止经由、监控指 标等，将风险管理的原则与要求市欢业务开展的全过程并对其风险管理的灵验性  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 负责。   六、基金管理东谈主里面禁止要素   （1）里面禁止环境包括磋商理念和内控文化，公司治理结构、组织结构、 职工谈德教学等内容；   （2）本基金管理东谈主致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围；   （3）本基金管理东谈主按当代企业轨制的要求，建立了顺应公司发展需要的组 织结构和运行机制，充分阐述孤独董事、监事会对公司管理层和磋商行径的监督， 通过在董事会、监事会层面建立专科化、民主、透明的决策门径和管理、议事规 则，贵重不梗直的关联交游、利益运送和公司里面东谈主禁止的气候并确保基金份额 抓有东谈主的利益不受侵扰；   （4）本基金管理东谈主建立了科学的聘用、培训、评估窥伺、晋升、淘汰等东谈主 力资源管理轨制，建立了健全的激励与拘谨机制，确保公司职员具备和保抓考究 的职业操守和专科教学；   （5）本基金管理东谈主建立了市欢于公司举座的、档次泄漏、权责统一、监管 明确的四层里面禁止防地，包括：   第一层：职工的自律与岗亭之间的相互制衡与监督；   第二层：严格的授权管理及等级监督轨制；   第三层：孤独于各部门、服务于公司高档管理层的由风险管理部对各业务部 门实施的日常旧例风险搜检；   第四层：服务于董事会的孤独的合规监察与稽核；   （6）本基金管理东谈主建立了要害业务处理凭据传递和信息疏浚轨制，关联部 门和岗亭之间相互监督、相互制衡。   （1）风险评估，包括风险辨认和风险测算两大部分，是风险禁止管理的前 提；   （2）风险辨认指公司需要阐发并了解它所濒临风险的特征；   （3）风险测算则在风险辨认的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较 为科学和准确的估测；  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   （4）风险管理委员会需要从风险损失的领域进行辞别，阐发某项风险将导 致公司承担相应法律就业、社会和公众就业、经济损失或是在以上三个领域的任 何组合损失；   （5）各部门应负责落实其关系的风险禁止措施；   （6）风险管理部需要在预期风险损失发生的情景下，评估风险对各方面产 生的冲击效应。   （1）严格的经由禁止是公司进行灵验的里面禁止的基础。 基本业务经由包括：销售和基金召募管理经由、客户开户和注册登记管理经由、 客户服务与客户关系处理经由、投资决策管理经由、投资交游管理经由、基金清 算与基金管帐管理经由、家具开发经由、信息透露管理经由、信息时期管理与操 作经由、蹙迫应变门径、绩效评估与窥伺门径、授权管理门径、风险禁止经由和 监察稽核门径等； 岗亭的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作经由；在销售、注册登记、 投资、交游、基金计帐及授权管理等要害操作经由瞎想与执行中应产生和保留详 细的书面记载； 和记载； 严格战胜关系业务经由； 战胜情况，并对该经由的合感性、可操作性以及得到战胜的执行现象进行评估；   （2）严格的分级授权是公司里面禁止的基本方式；   （3）建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和 其他寄托资产实行孤独运作，分别核算；   （4）严格执行岗亭分离轨制，明确制定了岗亭职责；   （5）建立科学的功绩评估和窥伺体系，如期对各项业务开展作出轮廓评价  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 并对各部门和岗亭东谈主员的功绩进行评估、窥伺；   （6）制定切实灵验的蹙迫应变轨制，建立危急处理的机制，明确危急处理 的门径。   （1）建立公司里面的信息疏浚渠谈，保障信息的实时、准确的传递，而况 爱戴渠谈的流畅；   （2）建立泄漏的论说系统；   （3）要是际遇蹙迫情况无法连络上司主管，不错越级讲述。   本基金管理东谈主建立了灵验的里面监控体系，成立督察长和孤独的法律合规与 审计部，对公司内控轨制的执行情况进行抓续的监督，保证内控轨制落实。   （1）设督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据 公司监察稽核就业的需要和董事会授权开展就业；   （2）设孤独于公司运营管理部门的法律合规与审计部，法律合规与审计部 通过如期稽核谋略以及不如期的抽查稽核兑现对公司的里面风险监控；   （3）设孤独于各业务部门的风险管理部，该部门的就业主要对公司管理层 负责；   （4）各部门主管负责本部门对于内控轨制的执行和监督；在具体的业务运 营中，授权管理、岗亭间相互监督与相互制衡以及业务经由中跨部门之间的相互 校验与会签轨制的执行将赋予各岗亭具体的监督职能；   （5）督察长、风险管理部和投资总监有权对总共这个词投资交游过程实施全程跟 踪的在线监控；信息时期部在信息时期方面对这项实时监控提供充分的时期支抓。 监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交游过程中的禁止参数进行预成立；   （6）各部门在发现任何有违反内控原则的行动时，应立即根据论说经由逐 级上报，际遇蹙迫情况不错越级上报；   （7）对于职工个东谈主违反法律法则和关联规则，视其给公司形成的损失及影 响进程进行处理。对各项规则轨制完善、风险峻止就业积极主动并卓有成效的部 门，公司将给予顺应赏赐与饱读吹。由于部门轨制分歧适或管理不完善而形成较大 风险并给公司带来损失的，公司将根究部门主要负责东谈主的就业。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书  七、基金管理东谈主里面禁止轨制声明 制。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书                第四部分 基金托管东谈主  （一）基金托管情面况   称呼：中国农业银行股份有限公司  住所：北京市东城区开国门内大街 69 号  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座  法定代表东谈主：谷澍  成马上间：2009 年 01 月 15 日  组织模式：股份有限公司  注册成本：34，998，303.4 万元东谈主民币  存续期间：抓续磋商  批准成立机关和成立文号：中国银监会银监复200913 号  基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号  连络东谈主：任航  连络电话：010-66060069  传真：010-68121816  网址：www.95599.cn  中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的要害组成部分，总 行设在北京。经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行 股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。中国农业银行股份有 限公司承继原中国农业银行一谈资产、欠债、业务、机构网点和职工。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务放射范围 最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能王人全的大型国有生意 银行之一。在国外，中国农业银行同样通过我方的努力赢得了考究的 信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。动作一家城乡并举、 联通国际、功能王人备的大型国有生意银行，中国农业银行一贯剿袭以 客户为中心的磋商理念，坚抓审慎稳妥磋商、可抓续发展，驻足县域 和城市两大市集，实施互异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务 品牌，依托遮掩天下的分支机构、庞杂的电子化蚁集和多元化的金融 家具，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、 共同成长。  中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内生意银行，训诲 丰富，服务优质，功绩隆起，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中 国“最好托管银行”         。2007 年中国农业银行通过了好意思国 SAS70 里面控 制审计，并赢得无保属成见的 SAS70 审计论说。自 2010 年起中国农 业银行连气儿通过托管业务国际内控程序（ISAE3402）认证，标明了 孤独刚正第三方对中国农业银行托管服务运作经由的风险管理、里面 禁止的健全灵验性的全面认同。中国农业银行着力加强才能修复，品 牌声誉进一步普及，在 2010 年首届“                    ‘金牌搭理’TOP10 受奖盛典” 中收货隆起，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务 官》杂志颁发的“最好资产托管奖”                。2012 年荣获第十届中国财经风 云榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 2017 年连气儿荣获上海清 算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限就业公司授  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协 会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报 授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时 报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环 球金融》评为中国“最好托管银行”                ；2021 年荣获天下银行间同行拆 借中心初次成立的“银行间本币市集优秀托管行”奖；2022 年在权 威杂志《财资》年度评比中初次荣获“中国最好保障托管银行”。  中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和 中国东谈主民银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。 咫尺内设风险合规部/轮廓管理部、业务管理部、客户一部、客户二 部、客户三部、客户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一 部、营运二部，领有先进的安全阻止设施和基金托管业务系统。  中国农业银行托管业务部现有职工 302 名，其中具有高档职称的 巨匠 60 名，服务团队成员专科水平高、业务教学好、服务才能强， 高档管理层均有 20 年以上金融从业训诲和高档时期职称，耀眼国内 外证券市集的运作。  截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的闭塞式证券投资 基金和灵通式证券投资基金共 898 只。  （二）    、基金托管东谈主的里面风险禁止轨制证明  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书  严格战胜国度关联托管业务的法律法则、行业监管规章和行内有 关管理规则，遵法磋商、范例运作、严格监察，确保业务的稳妥运行， 保证基金财产的安全完好意思，确保关联信息的真确、准确、完好意思、实时， 保护基金份额抓有东谈主的正当权益。  风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与里面禁止工 作，对托管业务风险管理和里面禁止就业进行监督和评价。托管业务 部有益成立了风险管理处，配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的 内控监管就业，孤独利用监督稽核权柄。  具备系统、完善的轨制禁止体系，建立了管理轨制、禁止轨制、 岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的范例操作和胜利进行； 业务东谈主员具备从业经验；业务管理实行严格的复核、审核、搜检轨制， 授权就业实行鸠合禁止，业务印记按规程守护、存放、使用，账户资 料严格守护，制约机制严格灵验；业务操作区有益成立，闭塞管理， 实施音像监控；业务信息由专职信息透露东谈主负责，贵重泄密；业求实 现自动化操作，贵重东谈主为事故的发生，时期系统完好意思、孤独。  （三）    、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和门径  基金托管东谈主通过参数成立将《基金法》、《运作办法》                         、基金合同、 托管公约规则的投资比例和不容投资品种输入监控系统，逐日登录监 控系统监督基金管理东谈主的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理 东谈主的投资指示等监督基金管理东谈主的其他行动。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书  当基金出现异常交游行动时，基金托管东谈主应当针对不悯恻况进行 以下方式的处理： 东谈主； 以书面方式对基金管理东谈主进行请示； 交游等行动，书面请示关联基金管理东谈主并报中国证监会。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书                    第五部分 关系服务机构  一、基金份额销售机构  具体名单详见基金管理东谈主网站的公示。  基金管理东谈主可根据关联法律、法则的要求，选拔其他顺应要求的机构代理销 售本基金或变更销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。  包括具有经纪业务经验及上海证券交游所会员经验的总共证券公司。  二、登记机构  称呼：中国证券登记结算有限就业公司  住所：北京市西城区太平桥大街 17 号  办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  法定代表东谈主：于文强  电话：010-50938856  传真：010-50938907  连络东谈主：赵亦清  三、出具法律成见书的讼师事务所  称呼：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  负责东谈主：韩炯  电话：021-31358666  传真：021-31358600  连络东谈主：陈颖华  承办讼师：早晨、陈颖华 申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金      更新招募证明书 四、审计基金财产的管帐师事务所 称呼：毕马威华振管帐师事务所（特殊平素合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层 办公地址：上海静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 16 楼 法定代表东谈主：邹俊 电话：（010）8508 5000 传真：（010）8508 5111 连络东谈主：虞京京 承办注册管帐师：王国蓓、虞京京   申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书                 第六部分 基金的召募   本基金由本基金管理东谈主依照《基金法》、                    《运作办法》、                          《销售办法》、                                《信息披 露办法》、基金合同偏执他关联规则召募，本次召募经中国证监会证监许可【2019】   一、基金基本情况   申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   股票型证券投资基金   交游型灵通式   不如期   本基金基金份额开动发售面值为东谈主民币 1.00 元，认购价钱为 1.00 元/份。   二、召募方式和召募场面   投资者可选拔网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购三种方式认购本 基金。   网上现款认购是指投资者通过具有基金销售业务经验的上海证券交游所会 员用上海证券交游所网上系统以现款进行的认购。   网下现款认购是指投资者通过基金管理东谈主偏执指定的发售机构以现款进行 的认购。   网下股票认购是指投资者通过基金管理东谈主或其指定的发售机构以股票进行 的认购。   投资者应当在基金管理东谈主偏执指定发售机构办理基金发售业务的营业场面， 或者按基金管理东谈主或发售机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理东谈主、发 售机构办理基金发售业务的具体情况和连络方式，请参见基金份额发售公告以及 基金管理东谈主届时发布的养息发售机构的关系公告。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   三、召募期   召募期限为自基金份额发售之日起不跨越 3 个月，具体召募时期以基金份额 发售公告为准，请投资者就召募和认购事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公告。   四、召募对象   顺应法律法则规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   五、基金的最低召募份额总额和最低召募金额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，基金召募金额（含网下股票认购所募 集的股票市值）不少于 2 亿元东谈主民币。   六、认购开户   投资东谈主认购本基金时需具有上海证券交游所 A 股账户或上海证券交游所证 券投资基金账户（以下统称证券账户）。   已有证券账户的投资者不必再办理开户手续。   尚无证券账户的投资者，需在认购前抓本东谈主身份证到中国证券登记结算有限 就业公司上海分公司的开户代理机构办理证券账户的开户手续。关联开设证券账 户的具体门径和办法，请到各开户网点详备征询关联规则。   （1）上海证券交游所证券投资基金账户只可进行基金份额的现款认购和二 级市集交游，如投资东谈主需要使用标的指数成份股中的上海证券交游所上市股票参 与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立上海证券交游所 A 股账户； 如投资东谈主需要使用标的指数成份股中的深圳证券交游所上市股票参与网下股票 认购，则还应开立深圳证券交游所 A 股账户。   （2）上海交游所 A 股账户开户当日无法办理指定交游，建议投资东谈主在进行 认购前至少 2 个就业日办理开户手续。   （1）如投资东谈主未办理指定交游或指定交游在不办理本基金发售业务的证券 公司，需要指定交游或转指定交游在可办理本基金发售业务的证券公司。   （2）当日办理指定交游或转指定交游的投资东谈主当日无法进行认购，建议投  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金             更新招募证明书 资东谈主在进行认购前至少 1 个就业日办理指定交游或转指定交游手续。   （3）使用专用席位的机构投资者无需办理指定交游。   七、认购用度   认购用度或认购佣金由认购基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，认购 费率不跨越认购份额的 0.08%，主要用于基金的市集引申、销售、登记结算等募 集期间发生的各项用度。认购费率如下表所示：          认购份额（M）                 认购费率            M           M≥100 万份              500 元/笔   基金管理东谈操纵理网下现款和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费 用。发售机构办理网上现款认购、网下现款认购、网下股票认购时可参照上述费 率结构，按照不跨越认购份额 0.08%的程序收取一定的佣金。投资者肯求屡次认 购的，须按每笔认购肯求所对应的费率档次分别计费。通过发售机构进行网下股 票认购的投资者，在发售机构允许的要求下，可选拔以现款或基金份额的方式支 付认购用度（或佣金）。   八、网上现款认购   投资者认购时期安排、认购时应提交的文献和办理的手续，详见基金份额发 售公告。   通过发售机构进行网上现款认购的投资者，认购以基金份额肯求，认购佣金、 认购金额的的盘算方法如下：   当认购佣金适用比例费率时：   认购佣金=认购价钱×认购份额×佣金比率   认购金额=认购价钱×认购份额×（1+佣金比率）   当认购佣金为固定金额时：   认购佣金＝固定金额   认购金额=认购价钱×认购份额+固定金额  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金           更新招募证明书   认购佣金由发售机构向投资者收取，投资者需以现款方式缴纳认购佣金。   网上现款认购的灵验认购资金在登记机构计帐交收后产生的利息，计入基金 财产，不折算为投资者基金份额。   例如证明：   假设某投资者通过某发售机构以网上现款认购方式认购 1，000 份本基金基金 份额，该发售机构阐发的佣金比例为 0.08%，则投资者需支付的认购佣金和需准 备的认购金额盘算如下：   认购佣金=1.00×1，000×0.08%=0.80 元   认购金额=1.00×1，000×（1+0.08%）=1，000.80 元   即：该投资者需准备 1，000.80 元资金，方可认购到 1，000 份本基金基金份额。   网上现款认购以基金份额肯求。单一账户每笔认购份额需为 1，000 份或其整 数倍，最高不得跨越 99，999，000 份。投资者不错屡次认购，累计认购份额不设上 限。   投资者在认购本基金时，需按发售机构的规则，备足认购资金，办理认购手 续。网上现款认购肯求提交后，投资者不错在当日交游时期内拆除指定的认购申 请。   T 日通过发售机构提交的网上现款认购肯求，由该发售机构冻结相应的认购 资金，登记机构进行计帐交收，并将灵验认购数据发送发售互助东谈主，发售互助东谈主 于网上现款认购收尾后的第 4 个就业日将执行到位的认购资金划往基金召募专 户。   在基金合同奏效后，投资东谈主应通过其办理认购的发售机构查询认购阐发情况。   九、网下现款认购   投资者认购时期安排、认购时应提交的文献和办理的手续，详见基金份额发 售公告。   申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金           更新招募证明书   （1）通过基金管理东谈主进行网下现款认购的投资者，认购以基金份额肯求， 认购用度和认购金额的盘算公式为：   当认购用度适用比例费率时：   认购用度=认购价钱×认购份额×认购费率   认购金额=认购价钱×认购份额×（1+认购费率）   当认购用度为固定金额时：   认购用度＝固定金额   认购金额=认购价钱×认购份额+固定金额   净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额开动面值   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东谈主 总共，具体份额以基金管理东谈主的记载为准。利息折算的份额保留至整数位，少许 部分舍去，舍去部分计入基金财产。   例如证明：   假设某投资者通过基金管理东谈主以网下现款认购方式认购 800，000 份本基金基 金份额，认购费率为 0.05%，假设召募期间认购资金所得利息为 10 元且该笔认 购一谈给以阐发，则其可得到的基金份额盘算如下：   认购用度=1.00×800，000×0.05%=400 元   认购金额=1.00×800，000×（1+0.05%）=800，400 元   净认购份额=800，000+10/1.00=800，010 份   即：该投资者通过基金管理东谈主网下现款认购 800，000 份本基金基金份额，则 该投资者的认购金额为 800，400 元，假设该笔认购金额产生利息 10 元，则该投 资者共可赢得 800，010 份基金份额。   （2）通过发售机构进行网下现款认购的投资者，认购以基金份额肯求，认 购佣金和认购金额的盘算同通过发售机构进行网上现款认购的盘算。   网下现款认购以基金份额肯求。投资者通过发售机构办理网下现款认购的， 每笔认购份额须为 1，000 份或其整数倍；投资者通过基金管理东谈操纵理网下现款认 购的，每笔认购份额须在 10 万份以上（含 10 万份）。投资东谈主不错屡次认购，累  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金    更新招募证明书 计认购份额不设上限。   投资者在认购本基金时，需按发售机构的规则，到发售机构的销售网点办理 关系认购手续，并备足认购资金。网下现款认购肯求提交后如需拆除以发售机构 的规则为准。   T 日通过基金管理东谈主提交的网下现款认购肯求，由基金管理东谈主于 T+2 日内进 行灵验认购款项的计帐交收。召募期收尾后，基金管理东谈主将于第 4 个就业日将汇 总的认购款项偏执利息划往基金召募专户。其中，现款认购款项在召募期内产生 的利息将折算为基金份额归投资东谈主总共，认购款项利息数额以基金管理东谈主的记载 为准。   T 日通过发售机构提交的网下现款认购肯求，由该发售机构冻结相应的认购 资金。在网下现款认购的临了一个就业日，各发售机构将每一个投资东谈主账户提交 的网下现款认购肯求汇总后，通过上海证券交游所上网订价刊行系统代该投资东谈主 提交网上现款认购肯求。之后，登记机构进行计帐交收，并将灵验认购数据发送 发售互助东谈主，发售互助东谈主于网上现款认购收尾后的第 4 个就业日将执行到位的认 购资金划往基金召募专户。通过发售机构进行网下现款认购的灵验认购资金在登 记机构计帐交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。   在基金合同奏效后，投资东谈主应通过其办理认购的发售机构查询认购阐发情况。   十、网下股票认购   投资者认购时期安排、认购时应提交的文献和办理的手续，详见基金份额发 售公告。   网下股票认购以单只股票股数申报。投资者通过基金管理东谈主偏执指定的发售 机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为 1，000 股，跨越 1，000 股 的部分须为 100 股的整数倍。投资东谈主应以 A 股账户认购。用于认购的股票必须 是顺应要求的标的指数成份股和已公告的备选成份股（详见基金份额发售公告）。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金        更新招募证明书 投资东谈主不错屡次提交认购肯求，累计申报股数不设上限。   投资者在认购本基金时，需按发售机构的规则，到发售网点办理认购手续， 并备足认购股票。网下股票认购肯求提交后如需拆除以发售机构的规则为准。   （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。   （2）禁止个股认购规模：基金管理东谈主可根据网下股票认购最先日前 3 个月 个股的交游量、价钱波动偏执他异常情况，决定是否对个股认购规模进行禁止， 并在网下股票认购最先日前至少 3 个就业日公告禁止认购规模的个股名单。   （3）临时拒却个股认购：对于在网下股票认购期间价钱波动异常，或永久 停牌的个股，或认购申报数目异常的个股，基金管理东谈主可不经公告，一谈或部分 拒却该股票的认购申报。   （4）召募收尾前，如标的指数成份股出现养息，则调入名单中的股票也将 纳入认购清单。   网下股票认购期内逐日日终，发售机构将股票认购数据按投资者证券账户汇 总发送给基金管理东谈主。网下股票认购期的临了一日，基金管理东谈主初步阐发各成份 股的灵验认购数目。登记机构根据基金管理东谈主提供的阐发数据将投资者账户内相 应的股票进行冻结。基金召募期收尾后，基金管理东谈主为投资者盘算认购份额，并 根据发售机构提供的数据盘算投资者应以基金份额方式支付的佣金（如适用以基 金份额方式支付佣金的），从投资者的认购份额中扣除，为发售机构增多相应的 基金份额。登记机构根据基金管理东谈主提供的投资者净认购份额明细数据进行投资 者认购份额的开动登记，并根据基金管理东谈主提供的灵验认购肯求股票数据，将投 资者肯求认购的股票过户到基金的证券账户。         ? 认购份额 = ∑ (第 i 只股票在网下股票认购期临了一日的均价 × 灵验认购数目)?1.00         ?=1   其中：  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 数。如投资者仅提交了 1 只股票的肯求，则 n＝1。    “第 i 只股票在网下股票认购期临了一日的均价”由基金管理东谈主根据证券 交游所确当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数盘算，以四舍五 入的方法保留少许点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法盘算 最近一个交游日的均价动作盘算价钱。   若某一股票在网下股票认购期临了一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资东谈主赢得了相应的权益， 基金管理东谈主将按如下方式对该股票在网下股票认购期临了一日的均价进行养息：   ①除息：养息后价钱=网下股票认购期临了一日均价－每股现款股利或股息   ②送股：养息后价钱=网下股票认购期临了一日均价/（1+每股送股比例）   ③配股：养息后价钱=（网下股票认购期临了一日均价+配股价×配股比例） /（1+每股配股比例）   ④送股且配股：养息后价钱=（网下股票认购期临了一日均价+配股价×配 股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）   ⑤除息且送股：养息后价钱＝（网下股票认购期临了一日均价－每股现款股 利或股息）/（1＋每股送股比例）   ⑥除息且配股：养息后价钱＝（网下股票认购期临了一日均价＋配股价×配 股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例）   ⑦除息、送股且配股：养息后价钱=（网下股票认购期临了一日均价+配股 价×配股比例-每股现款股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）   以上养息后价钱领受四舍五入方法，保留到少许点后 2 位。    “灵验认购数目”是指由基金管理东谈主阐发的并据以进行计帐交收的股票股 数。其中：   ①对于经公告禁止认购规模的个股，基金管理东谈主可阐发的认购数目上限的计 算方式详见届时关系公告。要是投资东谈主申报的个股认购数目总额大于基金管理东谈主 可阐发的认购数目上限，则按照各投资东谈主的认购申报数目同比例收取。对于基金 管理东谈主未阐发的认购股票，登记结算机构将不办理股票的过户业务，正常情况下， 投资东谈主未阐发的认购股票将在认购截止日后的 4 个就业日起可用。   ②若某一股票在网下股票认购期临了一日至登记机构进行股票过户日的冻  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 结期间发生司法执行，基金管理东谈主将根据登记机构阐发的执行过户数据对投资东谈主 的灵验认购数目进行相应养息。 认购，并实时履行因股票认购导致的股份减抓所触及的信息透露等义务。   十一、认购肯求的阐发   在基金合同奏效后，投资者可通过其办理认购的销售机构查询认购阐发情况。 销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定告捷，而仅代表销售机构照实接 收到认购肯求。认购的阐发以登记机构或基金管理东谈主的阐发结果为准。对于认购 肯求及认购份额的阐发情况，投资者应实时查询并妥善利用正当权利，不然，由 此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。   十二、召募资金利息与召募股票权益的处理方式   通过基金管理东谈主进行网下现款认购的灵验认购资金在基金召募期间产生的 利息，在基金合同奏效后将折算为基金份额，归基金份额抓有东谈主总共，利息转份 额以基金管理东谈主的记载为准；网上现款认购和通过发售机构进行网下现款认购的 灵验认购资金在登记机构计帐交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为投资 者基金份额；网下股票认购所召募的股票在网下股票认购日至登记机构进行股票 过户日的冻结期间所产生的权益归投资者总共。   十三、召募资金和股票的守护   基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入有益账户，在基金召募行动结 束前，任何东谈主不得动用。基金召募期间的股票由发售机构给以冻结。   十四、刊行鸠合基金或增设新的份额类别   在不违反法律法则及对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，基 金管理东谈主可根据基金发展需要，在履行顺应门径后，召募并管理以本基金为主义 ETF 的一只或多只鸠合基金，或为本基金增设新的份额类别，但需在养息实施之 日前依照《信息透露办法》的关联规则在指定媒介上公告。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书              第七部分 基金合同的奏效   一、基金备案和基金合同奏效   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票市值）不少于 2 亿元东谈主民币且基金 认购东谈主数不少于 200 东谈主的要求下，基金召募期届满或基金管理东谈主依据法律法则及 招募证明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收 到验资论说之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案要求的，自基金管理东谈操纵理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，基金合同奏效；不然基金合同不奏效。基金管理东谈主 在收到中国证监会阐发文献的次日对基金合同奏效事宜给以公告。基金管理东谈主应 将基金召募期间召募的资金存入有益账户，在基金召募行动收尾前，任何东谈主不得 动用。   二、基金合同不行奏效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未自大基金备案要求，基金管理东谈主应当承担下列就业： 期活期入款利息，对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，登记机构应予 以解冻，基金管理东谈主不承担关系股票冻结期间交游价钱波动的就业。登记机构及 发售机构将协助基金管理东谈主完成关系资金和证券的退还就业； 基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产规模   基金合同奏效后，连气儿 20 个就业日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在如期论说中给以透露； 连气儿 60 个就业日出现前述情形的，基金管理东谈主应当向中国证监会论说并提议解 决有谋略，如养息运作方式、与其他基金合并或者罢了基金合同等，并召开基金份 额抓有东谈主大会进行表决。 申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 法律法则或中国证监会另有规则时，从其规则。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书           第八部分 基金份额折算与变更登记   基金合同奏效后，为了更好的追踪标的指数和提高交游便利，本基金不错进 行份额折算。   一、基金份额折算的时期   基金管理东谈主应预先确定基金份额折算日，并依照《信息透露办法》的关联规 定提前公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金管理东谈主向登记机构肯求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额抓有东谈主抓有的基金份额 数额将发生养息，但养息后的基金份额抓有东谈主抓有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生骨子变化。除因少许点后的余数处理外，基金份额折算对基金份额抓 有东谈主的权益无骨子性影响，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。基金份额折算后， 基金份额抓有东谈主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   要是基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基 金管理东谈主可延长办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书            第九部分 基金份额的上市交游   一、基金份额上市   基金合同奏效后，具备下列要求的，基金管理东谈主可依据《上海证券交游所证 券投资基金上市法律解释》，进取海证券交游所肯求基金份额上市：   基金上市前，基金管理东谈主应与上海证券交游所执意上市公约书。基金获准在 上海证券交游所上市的，基金管理东谈主应按照关系规则发布基金上市交游公告书。   二、基金份额的上市交游   基金份额在上海证券交游所的上市交游需撤职《上海证券交游所交游法律解释》、 《上海证券交游所证券投资基金上市法律解释》、                    《上海证券交游所交游型灵通式指数 基金业求实施确定》等关联规则。   三、罢了上市交游   基金份额上市交游后，有下列情形之一的，上海证券交游所可罢了基金的上 市交游，并报中国证监会备案：   若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市要求而被上海证券交 易所罢了上市的，本基金可由交游型灵通式基金变更为追踪标的指数的非上市的 灵通式指数基金，基金称呼变更为“申万菱信中证研发改造 100 指数证券投资基 金”，而无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   若届时本基金管理东谈主已有以该指数动作标的指数的指数基金，则基金管理东谈主 将本着爱戴基金份额抓有东谈主正当权益的原则，履行顺应的门径后与该指数基金合 并或者中式其他合适的指数动作标的指数。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   四、基金份额参考净值的盘算与公告   基金管理东谈主在每一交游日开市前进取海证券交游所提供当日的申购赎回清 单，基金管理东谈主或者基金管理东谈主寄托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证 券内各只证券的实时成交数据，盘算并通过上海证券交游所发布基金份额参考净 值（IOPV），仅供投资者交游、申购和赎回基金份额时参考。 必须现款替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券的数目与最 新成交价相乘之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与最新成交 价相乘之和＋申购赎回清单中不容现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘 之和＋申购赎回清单中的预估现款部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额。 并给以公告。   五、在不违反法律法则及不损伤基金份额抓有东谈主利益的前提下，在履行顺应 门径后，本基金不错肯求在包括境应酬易所在内的其他证券交游所上市交游。   六、关系法律法则、中国证监会及上海证券交游所对基金上市交游的法律解释等 关系规则内容进行养息的，基金合同相应给以修改，且此项修改不消召开基金份 额抓有东谈主大会审议。   七、若上海证券交游所、中国证券登记结算有限就业公司增多了基金上市交 易的新功能，基金管理东谈主不错在履行顺应门径后增多相应功能。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书           第十部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场面   投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场面或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。   基金管理东谈主在最先申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根 据情况变更申购赎回代理券商。   在基金合同奏效后，本基金可根据执行情况需要，在履行顺应门径后，向本 基金的鸠合基金和基金管理东谈主认同的投资者通达特殊申购，申购对价按特殊申购 日基金管理东谈主公布的申购赎回清单盘算，对于申购赎回清单中的深市成份股，本 基金鸠合基金和基金管理东谈主认同的投资者不错领受什物方式或“深市退补”的现 金替代方式，除此之外的其它方面比照平素申购。   二、申购和赎回的灵通日实时期   投资者在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游 所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时期，但基金管理东谈主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时 间变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相应 的养息，但应在实施日前依照《信息透露办法》的关联规则在指定媒介上公告。   基金管理东谈主自基金合同奏效之日起不跨越 3 个月最先办理申购，具体业务办 理时期在申购最先公告中规则。   基金管理东谈主自基金合同奏效之日起不跨越 3 个月最先办理赎回，具体业务办 理时期在赎回最先公告中规则。   本基金可在基金上市交游之前最先办理申购、赎回，但在基金肯求上市期间， 可暂停办理申购、赎回。   在确定申购最先与赎回最先时期后，基金管理东谈主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息透露办法》的关联规则在指定媒介上公告申购与赎回的最先时期。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者养息。   三、申购与赎回的原则 他对价；   基金管理东谈主可在法律法则允许的情况下，或依据上海证券交游所登记机构的 关系法律解释偏执变更养息对上述原则进行养息。基金管理东谈主必须在新法律解释最先实施 前依照《信息透露办法》的关联规则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的门径   投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理东谈主规则的门径，在灵通日的具 体业务办理时期内提议申购或赎回的肯求。   投资者在提交申购肯求时须按申购赎回清单的规则备足申购对价，投资者在 提交赎回肯求时须抓有实足的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回申 请不成立。投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、 处理法律解释等，在战胜基金合同和招募证明书规则的前提下，以各申购赎回代理券 商的具体规则为准。   正常情况下，投资者申购、赎回肯求在受理应日（T 日）进行阐发。如投资 者未能提供顺应要求的申购对价，则申购肯求失败。如投资者抓有的顺应要求的 基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额 的顺应要求的赎回对价，则赎回肯求失败。   申购赎回代理券商对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定告捷，而仅 代表申购赎回代理券商照实汲取到该肯求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发 结果为准。对于申购、赎回肯求的阐发情况，投资者应实时查询并妥善利用正当 权利。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   投资者申购的基金份额当日可卖出，投资者赎回赢得的股票当日可卖出。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的计帐交收适用《上海证券交游所交游型灵通式指数基金业求实施细 则》、   《中国证券登记结算有限就业公司对于交游所交游型灵通式证券投资基金登 记结算业求实施确定》和参与各方关系公约的关联规则。   对于本基金的申购、赎回业务领受净额结算和代收代付方式，其中上海证券 交游所上市的成份股的现款替代、基金份额、深圳证券交游所上市的成份股的现 金替代领受净额结算；本基金上述申购赎回业务触及的现款差额和现款替代退补 款领受代收代付。   投资者 T 日申购、赎回告捷后，登记机构在 T 日收市后办理上海证券交游 所上市的成份股交收与基金份额的交收登记或刊出以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收与现款差额的计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并 将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理东谈主和基金托管东谈主。现款替代交收失败 的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。   投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规则按时足额支付应 付的现款差额和现款替代补款。因投资者原因导致现款差额或现款替代补款未能 按时足额交收的，基金管理东谈主有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由 此导致的其他基金份额抓有东谈主或基金资产的损失。   要是登记机构和基金管理东谈主在计帐交收时发现不行正常践约的情形，则依据 《上海证券交游所交游型灵通式指数基金业求实施确定》、                          《中国证券登记结算有 限就业公司对于交游所交游型灵通式证券投资基金登记结算业求实施确定》和参 与各方关系公约的关联规则进行处理。   基金管理东谈主和登记机构可在法律法则允许的范围内，在不影响基金份额抓有 东谈主骨子性利益的前提下，对上述申购赎回的门径以及计帐交收和登记的办理时期、 方式、处理法律解释等进行养息，并在最先实施前按照《信息透露办法》的关联规则 在指定媒介上给以公告。   五、申购和赎回的数目禁止  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 申购、赎回单元由基金管理东谈主确定和养息。本基金基金份额咫尺的最小申购、赎 回单元为 100 万份基金份额。 允许的情况下，养息最小申购、赎回单元。基金管理东谈主必须在养息实施前按照《信 息透露办法》的关联规则在指定媒介上公告。 基金管理东谈主应当采纳设定单一投资者申购份额上限、基金规模上限或基金单日净 申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额抓有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险禁止的需要，可采纳上述 措施对基金规模给以禁止。具体见基金管理东谈主关系公告。 份额等数目禁止。基金管理东谈主必须在养息实施前依照《信息透露办法》的关联规 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。   六、申购和赎回的对价、用度偏执用途 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 盘算，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行顺应门径，不错顺应延长计 算或公告。 数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应托福的组合证券、现款替代、 现款差额偏执他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理东谈主应托福 给投资者的组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价。 交游所开市前公告。 的程序收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的关系用度，具体规则 详见届时关系公告。   基金管理东谈主不错在不违反关系法律法则、且对基金份额抓有东谈主无骨子性不利 影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单盘算和公告时期进行养息并提前公  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 告。   七、申购赎回清单的内容与模式   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券内各 成份证券数据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、基金份额净值 偏执他关系内容。   组合证券是指本基金标的指数所包含的一谈或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募证明书的规则， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   现款替代分为 4 种类型：不容现款替代（标志为“不容”）、不错现款替代（标 志为“允许”）、必须现款替代（标志为“必须”）和退补现款替代（标志为“退补”）。   不容现款替代适用于上海证券交游所上市的成份股，是指在申购、赎回基金 份额时，该成份证券不允许使用现款动作替代。   不错现款替代适用于上海证券交游所上市的成份股是指在申购基金份额时， 允许使用现款动作一谈或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份 证券不允许使用现款动作替代。   必须现款替代适用于总共成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证 券必须使用固定现款动作替代。   退补现款替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时， 该成份证券必须使用现款动作替代，根据基金管理东谈主买卖情况，与投资者进行退 款或补款。   （1）不错现款替代 一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金     更新招募证明书   其中，“参考价钱”咫尺为该证券前一交游日除权除息后的收盘价。   要是上海证券交游所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交游所文书规 定的参考价钱为准。   收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管理东谈主需在证 券复原交游后买入，而执行买入价钱加上关系交游用度后与申购时的参考价钱可 能有所互异。为便于操作，基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价 比例，并据此收取替代金额。要是预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实 际成本，则基金管理东谈主将退还多收取的差额；要是预先收取的金额低于基金购入 该部分证券的执行成本，则基金管理东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   T 日，基金管理东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取替 代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有正常交游的 2 个交游日（简称为 T+2 日）内， 基金管理东谈主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋2 日日终，若已购入一谈被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 执行购入成本（包括买入价钱与交游用度）的差额，确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项；若未能购入一谈被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券执行购入成本加上按照 T+2 日收盘价盘算的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券交游所正常交游日已达到 20 日而该证券 正常交游日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本加 上按照最近一次收盘价盘算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交游日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应养息。   T+2 日后第 1 个就业日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交游日），基 金管理东谈主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给关系申购赎回代理券商和基 金托管东谈主，关系款项的计帐交收将于而后 3 个就业日内完成。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金        更新招募证明书 定投资者使用不错现款替代的比例共计不得跨越申购基金份额资产净值的一定 比例。现款替代比例的盘算公式为：             ∑??=1 第 i 只替代证券的数目 × 该证券参考价钱  现款替代比例 =                                  × 100%                申购基金份额 × 参考基金份额净值   其中，该证券参考价钱咫尺为该证券前一交游日除权除息后的收盘价，要是 上海证券交游所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交游所文书规则的参考 价钱为准。参考基金份额净值咫尺为该 ETF 前一交游日除权除息后的收盘价， 要是上海证券交游所参考基金份额净值盘算方式发生变化，以上海证券交游所通 知规则的参考基金份额净值为准。   （2）必须现款替代 数养息，行将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法则禁止投资 的成份证券；或基金管理东谈主出于保护基金份额抓有东谈主利益原则等原因合计有必要 实行必须现款替代的成份证券。 公告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的盘算方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以其养息后 T 日开盘参考价。   （3）退补现款替代 股票。   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券养息后 T 日开盘参考价×（1+现款 替代溢价比例）；   赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券养息后 T 日开盘参考价×（1-现款 替代溢价比例）。   对退补现款替代而言，申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替 代的证券，基金管理东谈主将买入该证券，执行买入价钱加上关系交游用度后与该证 券养息后 T 日开盘参考价可能有所互异。为便于操作，基金管理东谈主在申购赎回  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。要是预先收取的金额 高于基金购入该部分证券的执行成本，则基金管理东谈主将退还多收取的差额；要是 预先收取的金额低于基金购入该部分证券的执行成本，则基金管理东谈主将向投资者 收取欠缺的差额。   对退补现款替代而言，赎回时扣除现款替代溢价的原因是，对于使用现款替 代的证券，基金管理东谈主将卖出该证券，执行卖出价钱扣除关系交游用度后与该证 券养息后 T 日开盘参考价可能有所互异。为便于操作，基金管理东谈主在申购赎回 清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此支付替代金额。要是预先支付的金额 低于基金卖出该部分证券的执行收入，则基金管理东谈主将退还少支付的差额；要是 预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的执行收入，则基金管理东谈主将向投资者 收取多支付的差额。   其中，养息后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指数成份 证券的养息后开盘参考价确定。   基金管理东谈主将自 T 日起在收到申购交游阐发后按照“时期优先、实时申报” 的原则次第买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交游阐发后按照“时期优先、 实时申报”的原则次第卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交游，基金管 理东谈主在 T 日后被替代的成份证券有正常交游的 2 个交游日（简称为 T+2 日）内 完成上述交游。   时期优先的原则为：申购赎回地方同样的，先阐发成交者优先于后阐发成交 者。先后规律按照上交所阐发申购赎回的时期确定。   实时申报的原则为：基金管理东谈主在深交所连气儿竞价期间，根据收到的上交所 申购赎回阐发记载，在时期系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交 易指示。   T 日基金管理东谈主按照“时期优先”的原则次第与申购投资者确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时期规律，以替代金额与被替代证券 的次第执行购入成本（包括买入价钱与交游用度）的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时期优先”的原则次第与赎回投资者确 定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时期规律，以替代金额 与被替代证券的次第执行卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）的差额，确定基金  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T 日后基金管理东谈主不错连接进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基 金应退还投资者或投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入一谈被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与交游用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入一谈被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券执行购入成本（包括买入价钱与交游用度）加上按照 T+2 日收盘价盘算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出一谈被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出一谈被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券执行卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）加上按照 T+2 日收盘 价盘算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券交游所正常交游日已达到 20 日而该证券 正常交游日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本 （包括买入价钱与交游用度）加上按照最近一次收盘价盘算的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券执行卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）加 上按照最近一次收盘价盘算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日历间发生除息、送股（转增）、配股等权 益变动，则进行相应养息。   T+2 日后第 1 个就业日，基金管理东谈主将应退款和补款的明细及汇总额据发送 给关系申购赎回代理券商和基金托管东谈主，关系款项的计帐交收将于而后 3 个就业 日内完成。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   预估现款部分是指为便于盘算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先 冻结肯求申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理东谈主盘算的现款数额。T 日 申购赎回清单中公告 T 日预估现款部分。其盘算公式为：   T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎 回清单中必须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证 券的数目与该证券养息后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中不错现款 替代成份证券的数目与该证券养息后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单 中不容现款替代成份证券的数目与该证券养息后 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券养息后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标 的指数成份证券的养息后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日， 则盘算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益 分拨数额。预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其盘算公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单 中必须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券的数 量与 T 日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中不容现款替代成份证券的数目与 T 日收盘 价相乘之和）   T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行 资金的计帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额赢得相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额赢得相应的现款，如现款差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   申购赎回清单的模式例如如下： 基本信息    申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金                       更新招募证明书 最新公告日                            2018-12-18 基金称呼                             中证研发改造交游型灵通式指数证券投资基金 基金管理公司称呼                         申万菱信基金 证券代码                             515200 现款差额（单元：元）                       ?-7，556.00 最小申购、赎回单元资产净值（单元:元） ?1，977，200.00 基金份额净值（单元:元）                     ?0.9886 预估现款部分（单元:元）                     ?-10，351.00 现款替代比例上限                         30% 是否需要公布 IOPV                      是 最小申购、赎回单元（单元:份）                  2，000，000 申购、赎回的允许情况                       允许申购、允许赎回 因素股信息内容 股票代码     股票简称     股票数目         现款替代标志          现款替代溢价比例    固定替代金额    申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金     更新招募证明书    申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金     更新招募证明书    申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金     更新招募证明书  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   上述申购赎回清单的内容与模式以上海证券交游所规则为准。   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 投资东谈主的申购肯求。 金资产净值或无法进行证券交游。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额抓有东谈主利益的情形。 理东谈主在开市后发现基金份额参考净值盘算差错。 理申购。上述异常情况指基金管理东谈主无法料念念并不可禁止的情况，包括但不限于 系统故障、蚁集故障、通讯故障、电力故障、数据差错等。 资者单日或单笔申购份额上限的。 格且领受估值时期仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购肯求。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决 定暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金管理东谈主应当根据关联规则在指定媒介上刊登 暂停申购公告。要是投资东谈主的申购肯求被一谈或部分拒却的，被拒却的申购对价 将退还给投资者。基金管理东谈主及基金托管东谈主不承担该退回对价产生的损失。在暂 停申购的情况排斥时，基金管理东谈主应实时复原申购业务的办理。   九、暂停赎回或降速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资者的赎回肯求或降速支付赎回  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 对价： 支付赎回对价。 投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回对价。 金资产净值或无法进行证券交游。 理东谈主在开市后发现基金份额参考净值盘算差错。 理赎回。上述异常情况指基金管理东谈主无法料念念并不可禁止的情况，包括但不限于 系统故障、蚁集故障、通讯故障、电力故障、数据差错等。 管理东谈主可暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回肯求。 格且领受估值时期仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当降速支付赎回对价或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回对价时，基金 管理东谈主应在当日报中国证监会备案，并根据关联规则在指定媒介上刊登暂停赎回 公告。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 关联规则，最迟于重新灵通日在指定媒介刊登基金重新灵通申购或赎回公告；也 不错根据执行情况在暂停公告中明确重新灵通申购或赎回的时期，届时不再另行 发布重新灵通的公告。   十一、其他申购赎回方式  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 准，追求追踪偏离度和追踪流毒最小化，领受灵通式运作方式的基金。若本基金 推出 ETF 鸠合基金，在本基金上市之前，ETF 鸠合基金不错用股票或现款特殊 申购本基金基金份额，不收取申购用度。 基金管理东谈主不错根据具体情况履行顺应门径后通达本基金的场外申购赎回等业 务，场外申购赎回的具体办理方式等关系事项届时将另行公告。 金管理东谈主不错养息基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 抓有的组合证券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行申购。   在要求允许时，且对基金份额抓有东谈主无骨子性不利影响的前提下，基金管理 东谈主也可采纳其他合理的申购方式，并与新的申购那时最先执行前给以公告。 引》要求的特定机构投资者，基金管理东谈主可在不违反法律法则且对抓有东谈主利益无 骨子性不利影响的情况下，安排有益的申购方式，并于新的申购方式最先执行前 另行公告。 书面寄托代理公约，报中国证监会备案并公告。   十二、基金份额的转让   在法律法则允许且要求具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额抓有东谈主通 过中国证监会认同的交游场面或者交游方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额抓有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。   十三、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、顺应法律法则的其它非交游过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东谈主。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   继承是指基金份额抓有东谈主弃世，其抓有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系府上，对于顺应要求的非交游过户肯求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的程序收费。   十四、基金份额的冻结、解冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、顺应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   十五、基金管理东谈主可在法律法则允许的范围内，在对基金份额抓有东谈主利益无 骨子性不利影响的前提下，根据市集情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调 整并提前公告。   十六、基金计帐交收与登记模式的养息或新增   若上海证券交游所和中国证券登记结算有限就业公司针对跨市集交游型开 放式指数证券投资基金推出新的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式， 本基金管理东谈主有权养息本基金的计帐交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增 本基金的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告给以 透露并对本基金的基金合同和招募证明书给以更新，不消召开基金份额抓有东谈主大 会审议。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书               第十一部分 基金的投资   一、投资主义   邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪流毒的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。   为更好地兑现基金的投资主义，本基金可能会少量投资于国内照章刊行上市 的非成份股（包括主板、中小板、创业板偏执他照章刊行、上市的股票）及存托 凭证、债券（含国债、央行单子、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资 券、超短期融资券、中期单子、可转债及分离交游可转债、可交换债券、地方政 府债等）、货币市集器具、债券回购、银行入款、同行存单、股指期货、国债期 货、股票期权、资产支抓证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具（但须顺应中国证监会的关系规则）。如法律法则或监管机构以后允许基 金投资的其他品种，基金管理东谈主在履行顺应门径后，不错将其纳入投资范围。   本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。   在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低 于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。每个交游日日终， 应当保抓不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金及应收申购款等。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行顺应 门径后，不错将其纳入投资范围。   三、投资策略   本基金主要采纳完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成偏执权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股偏执权重的变动而进行相应养息。 但在因特殊情况（如流动性不及）导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基金管 理东谈主不错使用其他合理方法进行顺应的替代。   特殊情况包括但不限于以下情形：                 （1）法律法则的禁止；                           （2）标的指数成份 股流动性严重不及；         （3）标的指数的成份股票永久停牌；                         （4）其它合理原因导致 本基金管理东谈主对标的指数的追踪组成严重制约等。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   在正常市集情况下，本基金的风险禁止主义是追求日均追踪偏离度的完好意思值 争取不跨越 0.2%，年追踪流毒争取不跨越 2%。如因标的指数编制法律解释养息等其 他原因，导致基金追踪偏离度和追踪流毒跨越了上述范围，基金管理东谈主应采纳合 理措施，幸免追踪偏离度和追踪流毒的进一步扩大。   （1）投资组合的建立   基金管理东谈主构建投资组合的过程主要分为三步：确定主义组合、确定建仓策 略和组合养息。 理的建仓策略。 段养息执行组合直至达到追踪指数要求。   （2）投资组合日常管理 作下一交游日基金的申购赎回清单并公告。 权重，确定合理的交游策略。   （3）标的指数成份股票如期养息   根据标的指数的编制法律解释及养息公告，在指数成份股养息奏效前，分析并确 定组合养息策略，实时进行投资组合的优化养息，减少流动性冲击，尽量减少标 的指数成份股变动所带来的追踪偏离度和追踪流毒。   （4）成份股公司信息的日常追踪与分析   追踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、 复牌等），以及成份股公司其他首要信息，分析这些信息对指数的影响，并根据 这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的逐日交游策略。   指数成份股发生光显负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出养息 的，基金管理东谈主将按照基金份额抓有东谈主利益优先的原则，轮廓斟酌成份股的退市  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 风险、其在指数中的权重以及对追踪流毒的影响，据此制定成份股替代策略，并 对投资组合进行相应养息。   （5）标的指数成份股票临时养息   在标的指数成份股票养息周期内，若出现成份股票临时养息的情形，本基金 管理东谈主将密切关注样本股票的养息，并实时制定相应的投资组合养息策略。   （6）申购赎回情况的追踪与分析   追踪本基金申购和赎答信息，结合基金的现款头寸管理，分析其对组合的影 响，制定交游策略以草率基金的申购赎回。   （7）追踪偏离度的监控与管理   逐日追踪基金组合与标的指数阐扬的偏离度。每月末、季度末如期分析基金 的执行组合与标的指数阐扬的累计偏离度、追踪流毒变化情况偏执原因、现款控 制情况、标的指数成份股养息前后的操作以及成份股畴昔可能发生的变化等，并 优化追踪偏离度管理有谋略。   本基金不错投资于债券和资产支抓证券等固定收益类器具，固定收益类资产 投资的目的是灵验利用基金资产，提高基金资产的投资收益。   本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资主义，在风险可控的前提下， 根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着严慎原则，参与股指期货和国债 期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。本基金 主要领受流动性好、交游活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，缩小股票仓位通常调 整的交游成本和追踪流毒，达到灵验追踪标的指数的目的。此外，本基金还将运 用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行灵验的现款管理，如在基金出 现大都或较大申购赎回时，通过股指期货实时进行加仓或减仓，赶快的进行仓位 养息，以达成申购赎回对基金运作带来的影响最小化的目的。   本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，运用股票期权等相 关金融繁衍器具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合 风险水平，以更好地兑现本基金的投资主义。   本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法律法则允许的范围和  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资业务。参与融资业务时， 本基金将力求利用融资的杠杆作用，缩小因申购形成基金仓位较低带来的追踪误 差，达到灵验追踪标的指数的目的。   为更好兑现投资主义，在加强风险峻止和坚抓审慎原则的前提下，本基金可 根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动本性况等因素的基础上，合理 确定出借证券的范围、期限和比例。   本基金管理东谈主运用上述金融繁衍器具必须是出于追求基金充分投资、减少交 易成本、缩小追踪流毒的目的，不得应用于投契交游目的。   若关系法律法则发生变化时，基金管理东谈主对上述金融繁衍器具投资管理从其 最新规则，以顺应上述法律法则和监管要求的变化。畴昔如法律法则或监管机构 允许基金投资其他金融繁衍器具，本基金将在履行顺应门径后，纳入投资范围并 制定相应投资策略。   本基金在轮廓斟酌预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪流毒 的最小化。   四、投资禁止   基金的投资组合应苦守以下禁止：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净 值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；   （2）每个交游日日终，应当保抓不低于交游保证金一倍的现款，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金投资于统一原始权益东谈主的万般资产支抓证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10%；   （4）本基金抓有的一谈资产支抓证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   （5）本基金抓有的统一（指统一信用级别）资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券规模的 10%；   申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   （6）本基金管理东谈主管理的一谈基金投资于统一原始权益东谈主的万般资产支抓 证券，不得跨越其万般资产支抓证券共计规模的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证 券。基金抓有资产支抓证券期间，要是其信用等级下降、不再顺应投资程序，应 在评级论说发布之日起 3 个月内给以一谈卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金过问天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%，过问天下银行间同行市集进行债券回购的最永久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （10）基金总资产不得跨越基金净资产的 140%；   （11）本基金参与股指期货、国债期货交游后，依据下列程序建构组合： 净值的 10%； 券市值之和，不得跨越基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； 股票总市值的 20%； 盘算）应当顺应基金合同对于股票投资比例的关联约定； 过上一交游日基金资产净值的 20%； 净值的 15%； 债券总市值的 30%；   申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 卖出洋债期货合约价值，共计（轧差盘算）应当顺应基金合同对于债券投资比例 的关联约定； 过上一交游日基金资产净值的 30%；   （12）本基金参与股票期权交游依据下列程序建构组合： 值的 10%； 应抓有合约行权所需的全额现款或交游所法律解释认同的可冲抵期权保证金的现款 等价物； 面值按照行权价乘以合约乘数盘算；   （13）若本基金参与融资的，在职何交游日日终，本基金融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得跨越基金资产的 95%；   （14）本基金参与转融通证券出借交游的资产不得跨越基金资产净值的 30%， 参与出借业务的单只证券不得跨越本基金抓有该证券总量的 30%，证券出借的平 均剩余期限不得跨越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均盘算；   （15）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10%， 但完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的，不受前述禁止；   （16）本基金管理东谈主管理的一谈基金抓有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10%，但完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的，不受前述禁止；   （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跨越基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东谈主之外 的因素致使基金不顺应该比例禁止的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （18）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （19）本基金投资存托凭证的比例禁止依照境内上市交游的股票执行，存托  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 凭证与境内上市交游的股票合并盘算；   （20）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资禁止。   除上述第（7）、（17）、（18）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合 并、基金规模变动、标的指数成份股养息、标的指数成份股流动性禁止等基金管 理东谈主之外的因素致使基金投资比例不顺应上述规则投资比例的，基金管理东谈主应当 在 10 个交游日内进行养息，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法则另有 规则的从其规则。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起 最先。   法律法则或监管部门取消或养息上述禁止，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行顺应门径后，则本基金投资不再受关系禁止或按照养息后的规则执行，且该 等事项无需召开基金份额抓有东谈主大会。   为爱戴基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏执他不梗直的证券交游行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则不容的其他行径。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股推动、执行 禁止东谈主或者与其有首要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交游的，应当顺应基金的投资主义和投资策略，苦守基金份 额抓有东谈主利益优先原则，阻止利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集刚正合理价钱执行。关系交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则给以透露。首要关联交游应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金    更新招募证明书 上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述不容性规则，在履行顺应门径 后，本基金可不受上述规则的禁止或按变更后的规则执行，且该等事项无需召开 基金份额抓有东谈主大会。   五、基金标的指数   本基金的标的指数为中证研发改造 100 指数。   六、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为标的指数，即中证研发改造 100 指数。   畴昔若出现标的指数不顺应要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不顺应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个就业日向中国证监会论说并提议惩办方 案，如更换基金标的指数、养息运作方式，与其他基金合并、或者罢了基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩办有谋略确如期间，基金管理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息苦守基金份额抓有东谈主 利益优先原则撑抓基金投资运作。   七、风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券型 基金与货币市集基金。   本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要领受完全复制策略，追踪中证 研发改造 100 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特 征相似。   根据 2017 年 7 月 1 日实践的《证券期货投资者顺应性管理办法》，基金管理 东谈主和销售机构已对本基金重新进行风险测评，风险评级行动不改变本基金的骨子 性风险收益特征，但由于风险等级分类程序的变化，本基金的风险等级表述可能 有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理东谈主和销售机构提供的评级结果为准。   八、基金管理东谈主代表基金利用推动或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额抓有东谈主的利益；  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金                  更新招募证明书 东谈主牟取任何欠妥利益。  九、基金投资组合论说  本投资组合论说所载数据截止日为 2024 年 09 月 30 日，本论说中所列财务 数据未经审计                                                  占基金总资 序号            名堂             金额(元)                                                  产的比例(%)          其中：股票               176，269，000.07           98.49          其中：债券                              -             -            资产支抓证券                           -             -          其中：买断式回购的买                                             -             -       入返售金融资产          银行入款和结算备付金       共计  注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。 申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金                更新招募证明书                                                   占基金资  代                 行业类别         公允价值（元）             产净值比例 码                                                   （％）     A     农、林、牧、渔业                           -           -                                              -           -     B     采矿业     C     制造业                   143，171，663.24      80.10           电力、热力、燃气及水生     D                                        -           -         产和供应业     E     建筑业                                -           -     F     批发和零卖业                             -           -     G     交通运载、仓储和邮政业                        -           -     H     住宿和餐饮业                             -           -           信息传输、软件和信息技     I                            31，183，567.83      17.45         术服务业     J     金融业                     1，913，769.00       1.07     K     房地产业                               -           -     L     租借和商务服务业                           -           -     M     科学研究和时期服务业                         -           -           水利、环境和民众设施管     N                                        -           -         理业           住户服务、修理和其他服     O                                        -           -         务业     P     缓助                                 -           -     Q     卫生和社会就业                            -           -     R     文化、体育和文娱业                          -           -     S     轮廓                                 -           -           共计                    176，269，000.07      98.62      申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金              更新招募证明书      注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值升值。      本基金本论说期末未抓有港股通投资股票。 细                                                         占基金                                                         资产净 序号     股票代码      股票称呼     数目(股)         公允价值(元)                                                         值比例                                                         (％)      本基金本论说期末未抓有债券。 细      本基金本论说期末未抓有债券。     申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金       更新招募证明书 券投资明细     本基金本论说期末未抓有资产支抓证券。 明细     本基金本论说期末未抓有贵金属。 细     本基金本论说期末未抓有权证。     本基金本论说期内未投资股指期货。     本基金本论说期内未投资国债期货。 查，或在论说编制日前一年内收到公开贬抑、处罚的情形。      序                称呼                   金额(元)     号     申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金                             更新招募证明书      本基金本论说期末未抓有处于转股期的可养息债券。      本基金本论说期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。      由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。      十、基金的功绩      本基金的过往功绩不代表畴昔阐扬。                                      功绩相比基 功绩相比基                  净值增长 净值增长率      阶段                               准收益率          准收益率      ①-③         ②-④                    率①      程序差②                                             ③       程序差④  日（基金合同生  效日）至 2019 年  日至 2024 年 09    申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金                  更新招募证明书 月 30 日 基金合同奏效日 至 2024 年 09 月 50.24%   1.53%    24.64%   1.55%    25.60%   -0.02% 基准收益率变动的相比           申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金          累计份额净值增长率与功绩相比基准收益率历史走势对比图                 （2019 年 10 月 25 日至 2024 年 9 月 30 日）        注：本基金在六个月建仓期收尾时，各项资产配置比例顺应合同约定。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书               第十二部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的万般有价证券、银行入款本息、基金应收款项 偏执他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的守护和刑事就业   本基金财产孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构的财产，并由基 金托管东谈主守护。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金服务机构以其自 有的财产承担其自身的法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和基金合同的规则刑事就业外，基金财产不得被刑事就业。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章驱逐、被照章拆除或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制执行。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书              第十三部分 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交游场面的交游日以及国度法律法则 规则需要对外皮露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、固定收益品种和银行入款本息、应收款项、 股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业会 计准则》、监管部门关联规则。   （一）对存在活跃市集且玩忽获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加养息地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应领受最近交游日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近交游日的报价不行真确反馈公允价值的，可对报价进行养息，确定公允 价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时期中斟酌不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的禁止等，要是该禁止是针对资产抓有者的，那么在估值时期中不应将该禁止作 为特征斟酌。此外，基金管理东谈主不应试虑因其大批抓有关系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用而况有实足 可利用数据和其他信息支抓的估值时期确定公允价值。领受估值时期确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯一在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，杠杆股票实盘配资股升网才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值养息对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，可对估值 进行养息并确定公允价值。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   四、估值方法   本节所称的固定收益品种，是指在银行间债券市集、上海证券交游所、深圳 证券交游所及中国证监会认同的其他交游场面上市交游或挂牌转让的国债、地方 政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券（含超短期融资券）、中期单子、 央行单子、次级债、可分离交游可转债的纯债部分、资产支抓证券、同行存单等 债券品种。   交游所上市的非固定收益品种（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素， 养息最近交游市价，确定公允价钱。   （1）对在交游所市集上市交游或挂牌转让的固定收益品种（另有规则的除 外），中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在交游所市集上市交游的可养息债券，按估值日收盘价减去可养息 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且 最近交游日后经济环境未发生首要变化或证券刊行东谈主未发生影响证券价钱的重 大事件，按最近交游日债券收盘价减去最近交游日债券收盘价中所含的债券应收 利息（税后）得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了首要变化或 证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事件，可参考近似投资品种的现行市价及重 大变化因素，养息最近交游市价，确定公允价钱；   （3）交游所上市实行全价交游的债券（可转债除外），中式第三方估值机构 提供的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息（税后）得到的净价进行估 值；   （4）对在交游所市集挂牌转让的资产支抓证券，领受估值时期确定公允价 值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 当日的估值净价进行估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的统一股票的估值方法估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票，领受估值时期确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）非公开刊行股票、初次公开刊行股票时公司推动公开发售股份、通过 巨额交游取得的带限售期的股票等流通受限的股票，按监管机构或行业协会关联 规则确定公允价值；   （4）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，领受估值 时期确定公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （5）对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的固定收益 品种，按成本估值。 所处的市集分别估值。 值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生 首要变化的，领受最近交游日结算价估值。 定进行估值。 价值的，基金管理东谈主在轮廓斟酌市集各因素的基础上，可根据具体情况与基金托 管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。 关系法律法则以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最 新规则估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 序及关系法律法则的规则或者未能充分爱戴基金份额抓有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据关联法律法则，基金资产净值盘算和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐就业方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的成见，按照 基金管理东谈主对基金资产净值的盘算结果对外给以公布。   五、估值门径 额的余额数目盘算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。国度另有规则的，从其规则。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东谈主每个就业日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主 按规则对外公布。   六、估值差错的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值差错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪恶形成估值差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪恶 的就业东谈主应当对由于该估值差错遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述 “估值差错处理原则”给予抵偿，承担抵偿就业。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据盘算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值差错就业方应及 时互助各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错就业方承担；  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 由于估值差错就业方未实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主形成损失的，由估 值差错就业方对平直损失承担抵偿就业；若估值差错就业方照旧积极互助，而况 有协助义务确当事东谈主有实足的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值差错就业方草率更正的情况向关联当事东谈主进行阐发，确保估值差错已得 到更正。   （2）估值差错的就业方对关联当事东谈主的平直损失负责，不对转折损失负责， 而况仅对估值差错的关联平直当事东谈主负责，不对第三方负责。   （3）因估值差错而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值差错就业方仍草率估值差错负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不一谈返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值差错责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；要是赢得欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的抵偿额加上照旧赢得的欠妥 得利返还的总和跨越其执行损失的差额部分支付给估值差错就业方。   （4）估值差错养息领受尽量复原至假设未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明总共确当事东谈主，并根据估值差错发生 的原因确定估值差错的就业方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的就业方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向关联当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值盘算出现差错时，基金管理东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采纳合理的措施贵重损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。要是行 业另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行 协商。   七、暂停估值的情形 原因暂停营业时； 格且领受估值时期仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   用于基金信息透露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责盘算， 基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个就业日交游收尾后盘算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值盘算结果复 核阐发后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按规则对基金净值给以公布。   九、特殊情形的处理 差不动作基金资产估值差错处理。 及登记机构品级三方机构发送的数据差错等非基金管理东谈主与基金托管东谈主原因，基 金管理东谈主和基金托管东谈主固然照旧采纳必要、顺应、合理的措施进行搜检，但未能 发现差错的，由此形成的基金资产估值差错，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿 就业。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采纳必要的措施排斥或收缩由此形成 的影响。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书              第十四部分 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指牺牲收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已兑现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 收益分拨； 长率为原则进行收益分拨。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨不须以弥 补浮动亏空为前提，收益分拨后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；   在不违反法律法则且对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，基 金管理东谈主可对基金收益分拨原则进行养息，无需召开基金份额抓有东谈主大会。   四、基金收益分拨数额果真定原则 率进行盘算。 基金份额净值增长率                   收益评价日基金份额净值          =                            ? 100%              基金上市前一上海证券交游所交游日基金份额净值   如上市后基金份额发生折算，收益评价日基金份额净值则领受剔除上市后 折算因素的基金份额净值。   申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金            更新招募证明书    剔除上市后折算因素的基金份额净值                     基金资产净值                 =            × ∏ 上市后第 i 次基金份额折算比例                     基金份额净值    ?    其中，∏? 为连乘标记。当基金份额折算比例为 N 时，表示每一份基金份额 折算为 N 份。 标的指数同期增长率                        收益评价日标的指数收盘价            =                                   ? 100%                基金上市前一上海证券交游所交游日标的指数收盘价    当上述逾额收益率跨越 1%时，基金管理东谈主有权进行收益分拨。 益，并确定收益分拨比例。 少许点后 3 位，第 4 位舍去。   五、收益分拨有谋略   基金收益分拨有谋略中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   六、收益分拨有谋略果真定、公告与实施   本基金收益分拨有谋略由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 透露办法》的关联规则在指定媒介公告。   七、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书             第十五部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 配中发生的用度；   二、基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的盘算 方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费自基金合同奏效日次日起逐日计提，逐日累计至每月月末，按月 支付。由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金管理费划款指示，经基金托管东谈主复核 后于次月首日起 3 个就业日内从基金资产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定 节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费自基金合同奏效日次日起逐日计提，逐日累计至每月月末，按月 支付。由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，经基金托管东谈主复核 后于次月首日起 3 个就业日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据关联法则及相应公约 规则，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金支付给基金管理东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税率 适用中国税务主管机关的规则。   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的规则代扣代缴。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金     更新招募证明书            第十六部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度为基金合同奏效日至当年 12 月 31 日，若基金合同奏效少于 2 个月，可 以并入下一个管帐年度透露； 管帐核算，按照关联规则编制基金管帐报表； 并以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 关系业务经验的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需按照《信息透露办法》的关联规则在指定媒介公告。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书             第十七部分 基金的信息透露   一、本基金的信息透露应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、 《流动性风险管理规则》、基金合同偏执他关联规则。   二、信息透露义务东谈主   本基金信息透露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主 大会的基金份额抓有东谈主等法律法则和中国证监会规则的当然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组 织。   本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法则和中国证监会的规则透露基金信息，并保证所透露信息的真确性、准确性、 完好意思性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会规则时期内，将应予透露的基金信 息通过中国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介透露，并保证基金投资者玩忽按照基金合同 约定的时期和方式查阅或者复制公开透露的信息府上。   三、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开透露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息透露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开透露的信息领受阿拉伯数字；除终点证明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   （一）基金招募证明书、基金合同、基金托管公约、基金家具府上概要 抓有东谈主大会召开的法律解释及具体门径，证明基金家具的特性等触及基金投资者首要 利益的事项的法律文献。 证明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东谈主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募证明书的信息发生 首要变更的，基金管理东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募证明书并登载在指 定网站上；基金招募证明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。 基金罢了运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募证明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金家具府上概要的信息发生首要变 更的，基金管理东谈主应当在三个就业日内，更新基金家具府上概要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具府上概要其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金罢了运作的，基金管理东谈主不再更新基金家具 府上概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募证明书、基金合同摘要登载在指定媒介上；基金管理东谈主、基金托管东谈主 应当将基金合同、基金托管公约登载在各自网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募证明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同奏效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载基金 合同奏效公告。   （四）基金份额上市交游公告书   基金份额获准在证券交游所上市交游的，基金管理东谈主应当在基金份额上市交  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 易的三个就业日前，将基金份额上市交游公告书登载在指定网站上，并将上市交 易公告书请示性公告登载在指定报刊上。   （五）基金份额折算日和折算结果公告   基金管理东谈主确定基金份额折算日，并提前 2 个就业日将基金份额折算日公告 登载于指定媒介。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理东谈主应 在 3 个就业日内将基金份额折算结果公告登载于指定媒介。   （六）基金净值信息   基金合同奏效后，在最先办理基金份额申购或者赎回前且未上市交游的，基 金管理东谈主应当至少每周在指定网站透露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在最先办理基金份额申购或者赎回后或基金份额上市交游的，基金管理东谈主应 当在不晚于每个灵通/交游日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营 业网点透露灵通/交游日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站透露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （七）基金份额申购赎回对价   基金管理东谈主应当在基金合同、招募证明书等信息透露文献上载明基金份额申 购、赎回对价的盘算方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者玩忽在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （八）基金份额申购赎回清单公告   在最先办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理东谈主应当在每个灵通日，通 过其网站、申购赎回代理券商以偏执他媒介公告当日的申购赎回清单。   （九）基金如期论说包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说。   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年 度论说登载在指定网站上，并将年度论说请示性公告登载在指定报刊上。基金年 度论说中的财务管帐论说应当经过具有证券、期货关系业务经验的管帐师事务所 审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将 中期论说登载在指定网站上，并将中期论说请示性公告登载在指定报刊上。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度论说， 将季度论说登载在指定网站上，并将季度论说请示性公告登载在指定报刊上。   基金合同奏效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度论说、中期报 告或者年度论说。   如论说期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在如期论说“影响投资者决 策的其他要害信息”项下透露该投资者的类别、论说期末抓有份额及占比、论说 期内抓有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度论说和中期论说中透露基金组结伙产情况偏执 流动性风险分析等。   （十）临时论说   本基金发生首要事件，关联信息透露义务东谈主应当在 2 日内编制临时论评话， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动；  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 基金托管东谈主有益基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百分之 三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有益基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关系行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 执行禁止东谈主或者与其有首要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交游事项，但中国证监会另有规则的除外； 生变更； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （十一）澄澈公告   在基金合同存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市集斯文传的音讯可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额抓 有东谈主权益的，关系信息透露义务东谈主明察后应当立即对该音讯进行公开澄澈，并将 关联情况立即论说中国证监会、基金上市交游的证券交游所。   （十二）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   （十三）投资股指期货的信息透露   本基金投资股指期货的，基金管理东谈主应在季度论说、中期论说、年度论说等 如期论说和招募证明书（更新）等文献中透露股指期货交游情况，包括投资政策、 抓仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的 影响以及是否顺应既定的投资政策和投资主义等。   （十四）投资国债期货的信息透露   基金管理东谈主应在季度论说、中期论说、年度论说等如期论说和招募证明书（更 新）等文献中透露国债期货交游情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风 险目的等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的 投资政策和投资主义等。   （十五）投资股票期权的信息透露   基金参与股票期权交游的，基金管理东谈主应当在季度论说、中期论说、年度报 告等如期信息透露文献中透露参与股票期权交游的关联情况，包括投资政策、抓 仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期权交游对基金总 体风险的影响以及是否顺应既定的投资政策和投资主义。   （十六）投资资产支抓证券的信息透露   本基金投资资产支抓证券，基金管理东谈主应在基金年报及中期论说中透露其抓 有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和论说期内总共 的资产支抓证券明细。基金管理东谈主应在基金季度论说中透露其抓有的资产支抓证 券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和论说期末按市值占基金净资产 比例大小排序的前 10 名资产支抓证券明细。   （十七）参与融资及转融通证券出借交游的信息透露   本基金参与融资及转融通证券出借交游的，基金管理东谈主应当在季度论说、中 期论说、年度论说等如期论说和招募证明书（更新）等文献中透露参与融资和转 融通证券出借交游情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏执管 理情况等。   （十八）计帐论说   基金合同罢了的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐论说。基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在指定网站上，  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 并将计帐论说请示性公告登载在指定报刊上。   （十九）中国证监会规则的其他信息。   六、信息透露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露管理轨制，指定有益部门及 高档管理东谈主员负责管理信息透露事务。   基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当顺应中国证监会关系基金信息 透露内容与模式准则等法则的规则。   基金托管东谈主应当按照关系法律法则、中国证监会的规则和基金合同的约定， 对基金管理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基 金如期论说、更新的招募证明书、基金家具府上概要、基金计帐论说等公开透露 的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐发。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔一家报刊透露本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金 信息，并保证关系报送信息的真确、准确、完好意思、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其他民众媒介透露信息，然则其他民众媒介不得早于指定媒介、基金上市交游 的证券交游所网站透露信息，而况在不同媒介上透露统一信息的内容应当一致。   为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计论说、法律成见书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将关系档案至少保存到基金合同罢了后 10 年。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求透露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主普及信息透露服务的质地。具体要求应当顺应中 国证监会及自律法律解释的关系规则。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规规则将信息置备于公司住所、基金上市交游的证券交游所，供社会公众查阅、 复制。   八、暂停或延长透露基金信息的情形  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 业时； 格且领受估值时期仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商一 致决定暂停估值的；   九、本基金信息透露事项以法律法则规则及本章从简定的内容为准。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书                第十八部分 风险揭示   本基金濒临的风险主要有：市集风险、信用风险、管理风险、本基金独到的 风险、金融期货投资风险、股票期权投资风险、资产支抓证券投资风险、融资和 转融通业务风险、税负增多风险、流动性风险和其他风险。   一、市集风险   市集风险指金融器具或证券的价值对市集参数变化的明锐性，是基金资产运 作中所不可幸免地承受因市集任何波动而产生的风险，其中包括： 的基金资产带来的风险。政策风险包括：货币政策的变动、财政政策的波动、税 收政策的变动、产业政策的变动、收支口政策的变动等政策的变动激发的市集价 格变动，对公司所管理的基金资产带来的风险； 所投资于上市公司股票的收益水平也会随之变化，从而产生风险； 接影响基金所投资股票的价钱和收益率，从而给基金的投资带来风险； 票价钱的下降，或股息、红利减少，使基金投资收益下降，从而给基金的投资带 来风险； 通货扩张影响而使购买力下降，从而使基金的执行投资收益下降。 再投资时的市集利率水温暖再投资的策略。畴昔市集利率的变化可能会引起再投 资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的胜利实施。   二、信用风险   指金融器具的一方到期无法履行约界说务致使本基金遭受损失的风险。本基 金的信用风险主要开首于金融器具的刊行者或是交游敌手不行履行约界说务的 行动。不管是举座市集投资者的信用偏好变化，如故基金具体投资债券和上市公 司的信用恶化，都会对本基金的酬报带来负面影响。另外，信用评级养息也会带  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 来相应风险。当信用评级机构调低本基金所抓有的债券的信用级别时，债券的价 格会下降，从而导致本基金的收益下降。   三、管理风险   基金管理东谈主的专科技能、研究才能及投资管理水平平直影响到其对信息的占 有、分析和对经济时局、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金管理东谈主的投资管理轨制、风险管理和里面禁止轨制是否健全，能否有 效阻止谈德风险和其他合规性风险，以及基金管理东谈主的职业谈德水对等，也会对 基金的风险收益水平形成影响。在业务各法子操作过程中，可能因里面禁止存在 弱势或者东谈主为因素形成操作格外或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清 单编制差错、越权违法交游、诈骗行动及交游差错等风险。   四、本基金独到的风险   本基金投资标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 同期本基金在多数情况下将撑抓较高的股票仓位，在股票市集下降的过程中，可 能濒临基金净值与标的指数同步下降的风险。   标的指数并不行完全代表总共这个词股票市集。标的指数成份股的平均酬报率与整 个股票市集的平均酬报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司磋商现象、 投资者激情和交游轨制等多样因素的影响而波动，导致指数波动，从而可能使得 基金收益水平发生变化，产生风险。   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 中产生追踪偏离度与追踪流毒； 权重发生变化，使本基金在相应的组合养息中产生追踪偏离度和追踪流毒；  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 致基金收益率偏离主义指数收益率，从而产生追踪偏离度和追踪流毒； 基金无法实时养息投资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪流毒； 的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪流毒； 水平、时期妙技、买入卖出的时机选拔等，都会对本基金的收益产生影响，从而 影响本基金对标的指数的追踪进程。 个别股票的抓有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全同样；因空泛卖空、 对冲机制偏执他器具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变 动；因指数发布机构指数编制差错等，由此产生追踪偏离度与追踪流毒。   根据基金合同规则，如出现变更功绩相比基准的标的指数的情形时，在履行 顺应门径后，本基金将变更标的指数。基于原主义指数的投资政策将会改变，投 资组合将随之养息，基金的收益风险特征将与新的标的指数保抓一致，投资者须 承担此项养息带来的风险与成本。   本基金力求将日均追踪偏离度的完好意思值和年化追踪流毒禁止在约定范围内， 但因标的指数编制法律解释养息或其他因素可能导致追踪流毒跨越上述范围，本基金 净值阐扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和爱戴，畴昔指数编制机构可 能由于多样原因罢手对指数的管理和爱戴，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个就业日向中国证监会论说并提议惩办有谋略，如更换基金标的指 数、养息运作方式，与其他基金合并、或者罢了基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 决未通过的，基金合同自动罢了。投资东谈主将濒临更换基金标的指数、养息运作方 式，与其他基金合并、或者罢了基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩办有谋略确定并实施前，基金 管理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息苦守基金份额抓 有东谈主利益优先原则撑抓基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数阐扬与关系市集阐扬有在互异，影响投资收益。   标的指数成份股可能因多样原因临时或永久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时养息投资组合而导致追踪偏离度和追踪流毒扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代鲜艳等因素 影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时期较长，在约定时期内仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募证明书“基金份额的申购与赎 回”之“申购赎回清单的内容与模式”关系约定），由此可能影响投资者的投资 损益并使基金产生追踪偏离度和追踪流毒。   （4）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的顺应要求的赎回对价，由此基金管理东谈主可能在申购赎回 清单中成立较低的赎回份额上限或者采纳暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎 回一谈或部分 ETF 份额的风险。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集交游价钱的折溢价 禁止在一定范围内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在折溢价的风险。   基金管理东谈主或者基金管理东谈主寄托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合 证券内各只证券的实时成交数据，盘算并通过上海证券交游所发布基金份额参考 净值（IOPV），供投资东谈主交游、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值 （IOPV）与实时的基金份额净值可能存在互异，基金份额参考净值（IOPV）盘算  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 可能出现差错，投资东谈主若参考基金份额参考净值（IOPV）进行投资决策可能导致 损失，需投资东谈主自行承担。   因本基金不再顺应证券交游所上市要求被罢了上市，或被基金份额抓有东谈主大 会决议提前罢了上市，导致基金份额不行连接进行二级市集交游的风险。   要是投资者申购时未能提供顺应要求的申购对价，或者基金管理东谈主根据基金 合同的规则拒却投资者的申购肯求，则投资者的申购肯求失败。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理东谈主可设定申购份额上限，以对当 日的申购总规模进行禁止，可能存在因达到当日申购规模上限而导致后续申购失 败的风险。   要是投资东谈主提议赎回肯求时抓有的顺应要求的基金份额不及或未能根据要 求准备足额的现款，或者基金投资组合中不具备足额的顺应要求的赎回对价，或 者基金管理东谈主根据基金合同的规则拒却投资者的赎回肯求，则投资者的赎回肯求 失败。   基金管理东谈主可能根据成份股市值规模变化等因素养息最小申购、赎回单元， 由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单元一谈赎回，而只可在二级市集卖出一谈或部分基金 份额。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理东谈主可设定赎回份额上限，以对当 日的赎回总规模进行禁止，可能存在因达到当日赎回规模上限而导致后续赎回失 败的风险。   本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市集变化、 部分红份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值 有互异，存在变现风险。   要是基金管理东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 数目、现款替代标志、现款替代比率、替代金额等出错，投资东谈主利益将受损，申 购赎回的正常进行将受影响。   由于证券市集的交游机制和时期拘谨，完成套利需要一定的时期，因此套利 存在一定风险。同期，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交游成本，是以折 溢价在一定范围之内也不行形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停或 临时停牌的情况时，也会由于无法买入成份股而影响溢价套利，或无法卖出成份 股而影响折价套利。   对 ETF 基金而言，二级市集流动性风险是指由于关系成份股的市集流动性不 足使基金无法以合理价钱买入或卖出所需股份数目所形成的风险。   对 ETF 基金投资东谈主而言，ETF 可在二级市集进行买卖，因此也可能濒临因市 场交游量不及而形成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性风险。   本基金的多项服务寄托第三方机构办理，存在以下风险： 停或罢了，由此影响对投资东谈主申购赎回服务的风险。 算方式发生变化，轨制养息可能给投资东谈主带来风险。同样的风险还可能来自于证 券交游所偏执他代理机构。   基金管理东谈主在进行申购赎回清单的现款替代鲜艳成立时，将充分斟酌由此引 发的市集套利等行动对基金份额抓有东谈主可能形成的利益损伤。但基金管理东谈主不行 保证顶点情况下申购赎回清单鲜艳成立的完全合感性。   本基金“退补现款替代”方式可能给申购和赎回投资东谈主带来价钱的不确定性， 从而转折影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。顶点情况下，要是使用“退补 现款替代”证券的权重增多，该方式带来的不确定性能导致本基金的二级市集价  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 格折溢价处于相对较高水平。   基金管理东谈主不对“时期优先、实时申报”原则的执行效率作念出任何承诺和保 证，现款替代退补款的盘算以执行成交价钱和基金招募证明书的约定为准。若因 时期系统、通讯连络或其他原因导致基金管理东谈主无法苦守“时期优先、实时申报” 原则对“退补现款替代”的证券进行处理，投资东谈主的利益可能受到影响。   五、金融期货投资风险   本基金可按照基金合同的约定投资股指期货和国债期货。期货市集与现货市 场不同，采纳保证金交游，风险较现货市集更高。固然本基金对期货的投资仅限 于现款管理和套期保值等用途，在顶点情况下，期货市集波动仍可能对基金资产 形成不良影响。期货业务的主要市集风险因素如下：   （1）股票市集证券指数价钱和市集利率。指数价钱和市集利率的波动将可 能影响到各期货合约的价钱波动；   （2）各期货合约的价钱。该价钱的波动将平直影响抓仓期货合约价值；   （3）期货合约与现货价钱差（基差风险）。基金财产可能因为金融期货合约 与现货价钱波动不一致而遭受基差风险。因存在基差风险，在进行金融期货合约 缓期的过程中，基金财产可能会承担金融期货合约之间的价差向不利地方变动而 导致的缓期风险；   （4）期货不同合约之间价钱差。期货不同合约之间价钱差的波动跨越正常 范围，将可能导致该业务特定策略组合在部分时期点上价值产生不利地方的波动。   金融期货投资濒临的流动性风险较大，主要包括流通量风险和无法缴足保证 金的资金流动性风险：   （1）流通量风险是指无法实时以合理价钱建立或了结头寸的风险，这种风 险在市况急剧走向某个顶点或因进行了某种特殊交游但不行称愿处理资产时容 易产生；   （2）无法缴足保证金的资金流动性风险指当金融期货业务支付现款的义务 大于投资组合现款头寸，且投资组合无力在规则时期内补足保证金而导致基金抓 有头寸濒临强制平仓的风险。需要终点慎重，与股指期货不同，国债期货领受梯  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 度提高保证金的轨制，越左近交割日，保证金比例要求越高。   金融期货的交游敌手风险来自于两方面：   （1）敌手方风险：基金管理东谈主运用基金资产投资于金融期货，会起劲选拔 资信现象优良、风险禁止才能强的期货公司动作经纪商，但不行根绝因所选拔的 期货公司在交游过程中存在违警、违法磋商行动或歇业计帐导致基金资产遭受损 失。   （2）连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投 资东谈主出现保证金不及、又未能在规则的时期内补足，或因其他原因导致中金所对 该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产的资产可能因被连带强行平仓而 遭受损失。   国债期货业务的交割风险主要有：   （1）对于国债期货交游的买方，在左近交割期由于融资成本提高而导致交 割成本提高带来的损失。   （2）对于国债期货交游的卖方，在左近交割期由于最低廉可交割券流动性 不及而导致该类券价钱升高或者被迫使用次优券交割带来的损失。   （3）由于交割失约产生的损失。若国债期货的卖方未能在规如期限内如数 托福可交割国债或者买方未能在规如期限内如数缴纳交割货款，就会组成交割违 约，需按照中金所规则的程序支付补偿金和责罚性失约金。   六、股票期权投资风险   期权订价模子较为复杂，其市值将会受到期权合约价钱、标的物价钱、标的 物波动率、市集利率水对等多个因素影响。若期权标的价钱波动导致期权不具行 权价值，期权买方将损失付出的总共权利金；期权卖方由于需承担行权践约义务， 因合约标的价钱波动导致的损失可能广阔于其收取的权利金。   （1）对于期权交游的买方（权利方），在合约到期时选拔行权的，若行权资 金（认购期权）或合约标的不及（认沽期权）将可能导致不及部分对应的行权申  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 报失败的风险。   （2）对于期权交游的卖方（义务方），要是未能在规如期限内准备好足额的 资金（认沽期权）或者证券（认购期权），就会组成行权资金交收失约或者行权 证券交割失约，需按照交游所规则支付失约资金利息和失约金。   （3）由于行权日和证券交割后的可交游日的互异而导致行权后抓有现货证 券濒临证券价钱涨跌风险。   期权业务的流动性风险主要包括流通量风险和无法缴足保证金（现款或现货） 的流动性风险。   流通量风险是指无法实时以合理价钱建立或了结头寸的风险，这种风险在市 况急剧走向某个顶点或因进行了某种特殊交游但不行称愿处理资产时容易产生。   期权的卖方（义务方）具有行权义务，因此需要缴纳保证金（现款或现货） 以贵重出现卖方不行践约的情况。在交游过程中，若出现保证金不及，期权卖方 未能实时追缴保证金的话，期权合约将遭到强制平仓。其中，终点需要慎重，当 进行认购期权备兑开仓策略，动作保证金的标的证券若因合约养息（合约标的发 陌生红、派息、送股、公积金转增股本、配股、份额拆分或者合并等情况时，交 易所会对合约标的进行除权除息处理，进而对尚未到期的期权合约的合约单元、 行权价钱进行养息），导致备兑备用证券不及的，期权合约也将遭到强制平仓。   期权交游的买方（权利方）领有期权的时期价值，时期价值跟着期权到期日 的左近而不停损耗。   七、投资于资产支抓证券的特定风险   （1）信用风险：基金所投资的资产支抓证券之债务东谈主出现失约，或在交游 过程中发生交收失约，或由于资产支抓证券信用质地缩小导致证券价钱下降，造 成基金财产损失。   （2）利率风险：市集利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动会导 致资产支抓证券的收益率和价钱的变动，一般而言，要是市集利率高潮，基金抓 有资产支抓证券将濒临价钱下降、本金损失的风险，而要是市集利率下降，资产 支抓证券利息的再投资收益将濒临下降的风险。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   （3）流动性风险：受资产支抓证券市集规模及交游活跃进程的影响，可能 无法在合理的时期内以公允价钱卖出较大数目的资产支抓证券，存在一定的流动 性风险。   （4）提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从 而使基金资产濒临再投资风险。   （5）操作风险：在资产支抓证券的投资过程中由于未能按照既有的操作流 程进行操作或操作格外未能达到预期投资主义而形成的风险。   （6）法律风险：在资产支抓证券的投资运作过程中，由于违反投资禁止、 信息透露的关系法律法则的规则或家具合同的约定，导致公司利益受损或受到监 管处罚的风险。   八、融资业务的主要风险   （1）市集风险 的同期也势必放大投资风险。将股票动作担保品进行融资交游时，既需要承担原 有的股票价钱下降带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支 付相应的利息和用度，由此承担的风险可能远远跨越平素证券交游。 规则的同期贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为 利率的上调而增多，将濒临融资成本增多的风险。 托买卖关系外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信 托关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债 情况实时监控，在一定要求下不错对投资组合担保资产执行强制平仓， 且平仓的 品种、数目、价钱、时机将不受投资组合的禁止，平仓的数额可能跨越一谈欠债， 由此给投资组合带来损失。 门、证券交游所和证券公司都将可能对融资交游采纳相应措施，例如提高融资保 证金比例、撑抓担保比例和强制平仓的要求等，以爱戴市集清静运行。这些措施 将可能给本金带来杠杆效应缩小、以致提前过问追加担保物或强制平仓状态等潜  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金不行按照约定的期限了债债务，或上市 证券价钱波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓撑抓担保比例，且 不行按照约定的时期追加担保物时濒临强制平仓的风险。   （3）信用风险   信用风险主要指交游敌手失约产生的风险。一方面，要是证券公司莫得按照 融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交游期间，证 券公司融资业务经验、融资业务交游权限被取消或被暂停，证券公司可能无法履 约，则投资组合可能会濒临一定的风险。   九、 转融通业务的风险   （1）流动性风险   流动性风险是指基金濒临大额赎回时，可能因证券出借原因无法实时变现支 付赎回款项的风险。   （2）信用风险   信用风险主要指证券出借敌手方无法实时退回证券、无法支付相应权益补偿 及借约用度的风险。   （3）市集风险   证券出借后可能濒临证券出借期间无法实时处置证券的市集风险。   十、存托凭证的投资风险 刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证抓有东谈主执行享有的权益与境外基础证券 抓有东谈主的权益固然基本极度，但并不行等同于平直抓有境外基础证券。 托公约，成为存托公约确当事东谈主。存托公约可能通过红筹公司和存托东谈主商议等方 式进行修改， 基金无法单独要求红筹公司或者存托东谈主对存托公约作出特地修改。 东身份平直利用推动权利； 基金仅能根据存托公约的约定，通过存托东谈主享有并 利用分红、投票等权利。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 但不限于存托凭证与基础证券养息比例发生养息、红筹公司和存托东谈主可能对存托 公约作出修改，更换存托东谈主、更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可能 仅以预先文书的方式，即对基金奏效。 基金可能无法对此利用表决权。 法冻结、强制执行等情形， 基金可能存在失去应有权利的风险。 基础证券， 基金抓有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开交游或者转让， 存托东谈主无法连接按照存托公约的约定为基金提供相应服务等风险。   十一、基金过问计帐期的关系风险   基金过问计帐门径后，基金管理东谈主将实时变现资产，但由于变现过程中的市 场波动、流动受限证券无法实时变现而可能濒临的进一步损失、计帐用度等原因， 基金份额抓有东谈主将可能濒临最终收到的一谈计帐款偏离该基金临了运作日公告 的资产净值的风险。此外，基金过问计帐门径后，如因抓有流动受限证券暂时无 法一谈变现的，基金将先以已变现基金资产为限进行分拨，待该类流动受限证券 一谈变现后进行再次分拨，因此，若该类流动受限证券一直无法变现，基金份额 抓有东谈主将濒临剩余计帐款收取时期不确定的风险。   十二、税负增多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产开发 缓助 辅助服务等升值税政策的文书》第四条规则：“资管家具运营过程中发生的升值 税应税行动，以资管家具管理东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金管理东谈主 的管理费中不包括家具运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值 税应税的，将由基金份额抓有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规则 以基金管理东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能增多基金份额抓有东谈主的投 资税费成本。   十三、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集广漠限定等作念出的概述性描画，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构)根据关系 法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与家具风险之 间的匹配磨砺。   十四、流动性风险   本基金的投资市集主要为证券交游所、天下银行间债券市集等流动性较好 的范例型交游场面，主要投资对象为具有考究流动性的金融器具（包括国内照章 刊行上市的股票、债券等）。同期本基金为被迫指数型基金，对中标的指数进行 灵验追踪，指数因素股未有高鸠合度的特征。因此，本基金拟投资市集、行业及 资产的流动性考究，流动性风险相对可控。   本基金的申购、赎回具体安排详见本招募证明书“第十部分 基金份额的申 购与赎回”章节。   基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到刚正对待的前提下，可 依照法律法则及基金合同的约定，轮廓运用万般流动性风险管理器具，对赎回申 请等进行适度养息，动作特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的辅助措施，包 括但不限于：   上述具体措施，详见本招募证明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”中 “九、暂停赎回或降速支付赎回对价的情形”的关系内容。   当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱 且领受估值时期仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发 后，基金管理东谈主应当暂停基金估值，并采纳降速支付赎回款项或暂停接受基金申  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 购赎回肯求的措施。   十五、其他风险   当盘算机、通讯系统、交游蚁集等时期保障系统或信息蚁集支抓出现异常情 况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核 算系统无法按正常时限泄漏产生净值、基金的投资交游指示无法实时传输等风险。   由于东谈主员的契机主义行动等主不雅因素带来的风险，如内幕交游、诈骗、作弊 等行动可能给基金资产带来平直损失或损伤基金管理东谈主声誉从而损伤本基金投 资东谈主利益。   由于操作果决、轨制不健全或者外部法律法则环境变化等原因形成基金运作 违反关系规则的风险。这种风险可能表当今基金举座的投资组合管理上，例如资 产配置、类属配置不顺应基金合同的要求；也可能表当今个券、个股的选拔不符 合本基金的投经验调节投资主义等。   干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产遭受损失；同期，证券市集、 基金管理东谈主及基金销售代理东谈主可能因不可抗力无法正常就业，从而有影响基金正 常申购和赎回的风险。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书    第十九部分 基金合同的变更、罢了与基金财产计帐   一、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法则规则 和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议奏效后 2 日内在指定媒介公告。   二、基金合同的罢了事由   有下列情形之一的，经履行关系门径后，基金合同应当罢了： 基金托管东谈主联贯的；   三、基金财产的计帐 基金财产计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东谈主、具有从事证券关系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同罢了情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   （4）制作计帐论说；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 论说出具法律成见书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总共合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金剩余财产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有谋略，将基金财产计帐后的一谈剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐论说顾问帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐论说报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小 组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书              第二十部分 基金合同的内容摘要         第一节 基金管理东谈主、基金托管东谈主及基金份额抓有东谈主的权利与义务    一、基金管理东谈主    （一） 基金管理东谈主简况    称呼：申万菱信基金管理有限公司    住所：上海市中山南路 100 号 11 层    法定代表东谈主：陈晓升    成立日历：2004 年 1 月 15 日    批准成立机关及批准成立文号：中国证监会，中国证监会证监基金字【2003】    组织模式：有限就业公司    注册成本：壹亿伍仟万元东谈主民币    存续期限：抓续磋商    连络电话：+86-21-23261188    （二） 基金管理东谈主的权利与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法则和基金合同孤独运用并管理基 金财产；    （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法则规则或中国证监会批准的 其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照规则召集基金份额抓有东谈主大会；    （6）依据基金合同及关联法律规则监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违 反了基金合同及国度关联法律规则，应申报中国证监会和其他监管部门，并采纳 必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他顺应要求的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得基金合同规则的用度；   （10）依据基金合同及关联法律规则决定基金收益的分拨有谋略；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用推动权利，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借交游；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益利用诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构，并确定关系的费率；   （16）在顺应关联法律、法则的前提下，制订和养息关联基金认购、申购、 赎回等业务法律解释；   （17）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以老诚信用、严慎费事的原则管理和运用基 金财产；   （4）配备实足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的磋商方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤独，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他关联规则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳顺应合理的措施使盘算基金份额认购价钱、申购、赎回对价的方 法顺应基金合同等法律文献的规则，按关联规则盘算并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他关联规则，履行信息透露及报 告义务；   （12）保守基金生意诡秘，不泄露基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、 基金合同偏执他关联规则另有规则外，在基金信息公开透露前应予守密，不向他 东谈主泄露，因审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨有谋略，实时向基金份额抓有东谈主分 配基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他关联规则召集基金份额抓有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记载和其他相 关府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规则时期发出，而况 保证投资者玩忽按照基金合同规则的时期和方式，随时查阅到与基金关联的公开 府上，并在支付合理成本的要求下得到关联府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临驱逐、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东谈主正当权益 时，应当承担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而免除；  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同规则履行我方的义务，基金托 管东谈主违反基金合同形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担就业；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益利用诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案要求，基金合同不行奏效， 基金管理东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）执行奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一） 基金托管东谈主简况   称呼：中国农业银行股份有限公司   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号（100031）   法定代表东谈主：周慕冰   成马上间：2009 年 1 月 15 日   批准成立机关和批准成立文号：中国银监会银监复【2009】13 号   组织模式：股份有限公司   注册成本：32，479，411.7 万元东谈主民币   存续期间：抓续磋商   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字【1998】23 号   （二） 基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律法则和基金合同的规则安全守护基金 财产；  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法则规则或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违反基金 合同及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的情形， 应申报中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集法律解释，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）以老诚信用、费事尽责的原则抓有并安全守护基金财产；   （2）成立有益的基金托管部门，具有顺应要求的营业场面，配备实足的、 及格的熟习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金分别成立账户，孤独核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记载等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他关联规则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金管理东谈主代表基金执意的与基金关联的首要合同及关联凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金管理东谈主的划款指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意诡秘，除《基金法》、基金合同偏执他关联规则另有规则 外，在基金信息公开透露前给以守密，不得向他东谈主泄露，因审计、法律等外部专 业参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主盘算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价；  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息透露事项；   （10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具成见，说 明基金管理东谈主在各要害方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；要是基金 管理东谈主有未执行基金合同规则的行动，还应当证明基金托管东谈主是否采纳了顺应的 措施；   （11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他关系府上 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按规则制作关系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或关联规则向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 赎回对价的现款部分；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他关联规则，召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金管理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的规则监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临驱逐、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会 和银行监管机构，并文书基金管理东谈主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，应承担抵偿就业，其抵偿就业 不因其退任而免除；   （20）按规则监督基金管理东谈主按法律法则和基金合同规则履行我方的义务， 基金管理东谈主因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基 金管理东谈主追偿；   （21）执行奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   三、基金份额抓有东谈主   基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和基金合同的 当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主动作基金合同当事  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要要求。  每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；  （5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项利用表决权；  （6）查阅或者复制公开透露的基金信息府上；  （7）监督基金管理东谈主的投资运作；  （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；  （9）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权利。 包括但不限于：  （1）矜重阅读并战胜基金合同、招募证明书、业务法律解释等信息透露文献；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关注基金信息透露，实时利用权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购款项和认购股票、申购对价及法律法则和基金合同所规 定的用度；  （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金亏空或者基金合同罢了的有限 就业；  （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东谈主正当权益的行径；  （7）执行奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；  （9）战胜基金管理东谈主、销售机构和登记机构的关系交游及业务法律解释；  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   （10）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。    第二节 基金份额抓有东谈主大会召集、议事法律解释及表决的门径和法律解释   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构，如今后成立基金份额抓有东谈主大会的日 常机构，日常机构的成立按照关系法律法则的要求执行。   若以本基金为主义基金且基金管理东谈主和基金托管东谈主与本基金同样的鸠合基 金的基金合同奏效，鉴于本基金和本基金鸠合基金的关系性，鸠合基金的基金份 额抓有东谈主不错凭所抓有的鸠合基金的基金份额平直参加或者托福代表参加本基 金的基金份额抓有东谈主大会表决。在盘算参会份额和计票时，鸠合基金基金份额抓 有东谈主抓有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额抓有东谈主大 会的权益登记日，鸠合基金抓有本基金份额的总额乘以该基金份额抓有东谈主所抓有 的鸠合基金份额占鸠合基金总份额的比例，盘算结果按照四舍五入的方法，保留 到整数位。   鸠合基金的基金管理东谈主不应以鸠合基金的口头代表鸠合基金的全体基金份 额抓有东谈主以本基金的基金份额抓有东谈主的身份利用表决权，但可接受鸠合基金的特 定基金份额抓有东谈主的寄托以鸠合基金的基金份额抓有东谈主代理东谈主的身份出席本基 金的基金份额抓有东谈主大会并参与表决。   鸠合基金的基金管理东谈主代表鸠合基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集本 基金份额抓有东谈主大会的，须先撤职鸠合基金基金合同的约定召开鸠合基金的基金 份额抓有东谈主大会，鸠合基金的基金份额抓有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份 额抓有东谈主大会的，由鸠合基金的基金管理东谈主代表鸠合基金的基金份额抓有东谈主提议 召开或召集本基金份额抓有东谈主大会。   一、召开事由 法律法则、中国证监会另有规则除外：   （1）罢了基金合同；   （2）更换基金管理东谈主；  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   （3）更换基金托管东谈主；   （4）养息基金运作方式；   （5）养息基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬劳程序；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会门径；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额抓有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额盘算，下同）就统一事项书 面要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）罢了基金上市，但因为基金不再具备上市要求而被上海证券交游所终 止上市的除外；   （14）法律法则、基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额抓有 东谈主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）养息本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法则、上海证券交游所或登记机构的关系业务法律解释发生 变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不 触及基金合同当事东谈主权利义务关系发生首要变化；   （5）基金管理东谈主、关系证券交游所和登记机构等养息关联基金认购、申购、 赎回、交游、非交游过户等业务的法律解释（包括申购赎回清单的养息、灵通时期的 养息等）；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）基金管理东谈主养息基金收益分拨原则；  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   （8）基金管理东谈主推出以本基金为主义 ETF 的 ETF 鸠合基金，在不违反法律 法则的情况下，本基金的鸠合基金采纳特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎 回；   （9）养息基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成、通达转托管等 业务；   （10）标的指数改名或养息编制方法，以及因此相应变更功绩相比基准；   （11）按照法律法则和基金合同规则不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情 形。   二、会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集。 提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文书基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金管理 东谈主，基金管理东谈主应当配合。 求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金份额 抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基 金份额抓有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文书基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 开基金份额抓有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得荫庇、烦闷。 益登记日。   三、召开基金份额抓有东谈主大会的文书时期、文书内容、文书方式 告。基金份额抓有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议模式；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设连络东谈主姓名及连络电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中证明本次基金份额抓有东谈主大会所采纳的具体通讯方式、寄托的公证机关偏执联 系方式和连络东谈主、表决成见寄交的截止时期和收取方式。 决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主 到指定地点对表决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行 书面文书基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决成见的计票进行监督的，不影响表决成见 的计票遵守。   四、基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期顺应以下要求时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解释顺应法律法则、基金合同 和会议文书的规则，而况抓有基金份额的凭证与基金管理东谈主抓有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证泄漏， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召 集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 文书载明的模式在表决截止日昔日投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面 方式或会议文书载明的模式进行表决。   在同期顺应以下要求时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个就业日内连气儿公 布关系请示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对表决成见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文书规则的方式收取基金份额抓有东谈主的表决成见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经 文书不参加收取表决成见的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主平直出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见的，灵验的基金 份额抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二 分之一）；若本东谈主平直出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见基金份额抓有 东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 项重新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三 分之一以上（含三分之一）的基金份额抓有东谈主平直出具表决成见或授权他东谈主代表 出具表决成见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决成见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决成见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决成见的 代理东谈主出具的寄托东谈主抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解释符 正当律法则、基金合同和会议文书的规则，并与基金登记机构记载相符。 领受蚁集、电话或其他方式进行表决，或者领受蚁集、电话或其他方式授权他东谈主 代为出席会议并表决，会议门径比照现场开会和通讯方式开会的门径进行。在会 议的召开方式上，本基金亦可领受其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式 相结合的方式召开基金份额抓有东谈主大会，会议门径比照现场开会和通讯方式开会 的门径进行。   五、议事内容与门径   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的首要事项，如基金合同的首要修改、 决定罢了基金合同、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 法则及基金合同规则的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额抓有东谈主大 会谋划的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主抓东谈主按照下列第七条规则门径确定和公 布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；要是基金管理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 代理东谈主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额抓有东谈主 动作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称呼）和连络方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以 终点决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、监管机构规 定或基金合同另有约定外，养息基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、 罢了基金合同、本基金与其他基金合并以终点决议通过方为灵验。   基金份额抓有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反字据解释，不然提交 顺应会议文书中规则的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 顺应会议文书规则的表决成见视为灵验表决，表决成见隐约不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决成见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议最先后晓喻在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会固然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议最先 后晓喻在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主抓东谈主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的遵守。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、奏效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额抓有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。要是领受 通讯方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当执行奏效的基金份额抓有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金管理  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   九、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开要求、议事门径、表决 要求等规则，凡与将来颁布的触及基金份额抓有东谈主大会规则的法律法则不一致的， 基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并履行顺应门径后，可平直对本部安分容进行 修改和养息，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。    第三节 基金合同祛除和罢了的事由、门径以及基金财产计帐方式   一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议奏效后 2 日内在指定媒介公告。   二、基金合同的罢了事由   有下列情形之一的，经履行关系门径后，基金合同应当罢了： 基金托管东谈主联贯的；   三、基金财产的计帐 基金财产计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东谈主、具有从事证券关系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   （1）基金合同罢了情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 论说出具法律成见书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总共合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金剩余财产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有谋略，将基金财产计帐后的一谈剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐论说顾问帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐论说报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小 组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。              第四节 争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经 友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 按照该机构届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾 的，对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，连接诚恳、费事、尽责 地履行基金合同规则的义务，爱戴基金份额抓有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（不含港澳台立法）统治并从其解释。         第五节 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办 公场面和营业场面查阅。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金      招募证明书         第二十一部分 基金托管公约的内容摘要                 第一节 托管公约当事东谈主  （一）基金管理东谈主  称呼：申万菱信基金管理有限公司  注册地址：上海市中山南路 100 号 11 层  办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层  邮政编码：200010  法定代表东谈主：陈晓升  成立日历：2004 年 1 月 15 日  批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字【2003】144 号  组织模式：有限就业公司  注册成本：壹亿伍仟万元东谈主民币  存续期限：抓续磋商  磋商范围：基金管理业务、发起成立基金及中国证券监督管理委员会批准的 其他业务。  （二）基金托管东谈主  称呼：中国农业银行股份有限公司  注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层  邮政编码：100031  法定代表东谈主：谷澍  成马上间：2009 年 1 月 15 日  基金托管经验批准文号：中国证监会证监基字199823 号  批准成立机关和批准成立文号：中国银监会银监复200913 号  注册成本：34，998，303.4 万元东谈主民币  存续期间：抓续磋商  磋商范围：招揽公众入款；披发短期、中期、永久贷款；办理国表里结算；  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；代理资金计帐；万般汇兑业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金 融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇 汇款；外汇借债；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券； 外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信拜谒、 征询、见证业务；企业、个东谈主财务参谋人服务；证券公司客户交游结算资金存管业 务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格 境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理灵通式基金业务；电话银行、手机 银行、网上银行业务；金融繁衍家具交游业务；经国务院银行业监督管理机构等 监管部门批准的其他业务。          第二节 基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投经验调或证券选拔程序的， 基金管理东谈主应按照基金托管东谈主要求的模式提供投资品种池和交游敌手库，以便基 金托管东谈主运用关系时期系统，对基金执行投资是否顺应基金合同对于证券选拔标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。   为更好地兑现基金的投资主义，本基金可能会少量投资于国内照章刊行上市 的非成份股（包括主板、中小板、创业板偏执他照章刊行、上市的股票）、债券 （含国债、央行单子、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期 融资券、中期单子、可转债及分离交游可转债、可交换债券、地方政府债等）、 货币市集器具、债券回购、银行入款、同行存单、股指期货、国债期货、股票期 权、资产支抓证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但 须顺应中国证监会的关系规则）。如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其 他品种，基金管理东谈主在履行顺应门径后，不错将其纳入投资范围。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。   在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低 于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。每个交游日日终，应 当保抓不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金 及应收申购款等。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行顺应 门径后，不错将其纳入投资范围。   （二）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同的约定，对基金投资 比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和养息期限进行监督： 的 90%，且不低于非现款资产的 80%； 包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； 金资产净值的 10%； 该资产支抓证券规模的 10%； 始权益东谈主的万般资产支抓证券，不得跨越其万般资产支抓证券共计规模的 10%； 基金抓有资产支抓证券期间，要是其信用等级下降、不再顺应投资程序，应在评 级论说发布之日起 3 个月内给以一谈卖出； 产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 资产净值的 40%，过问天下银行间同行市集进行债券回购的最永久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   （1）在职何交游日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资 产净值的 10%；   （2）在职何交游日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价 证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等；   （3）在职何交游日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金抓有 的股票总市值的 20%；   （4）本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧 差盘算）应当顺应基金合同对于股票投资比例的关联约定；   （5）在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 跨越上一交游日基金资产净值的 20%；   （6）在职何交游日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资 产净值的 15%；   （7）在职何交游日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金抓有 的债券总市值的 30%；   （8）本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差盘算）应当顺应基金合同对于债券投资 比例的关联约定；   （9）在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 跨越上一交游日基金资产净值的 30%；   （1）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产 净值的 10%；   （2）开仓卖出认购股票期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权 的，应抓有合约行权所需的全额现款或交游所法律解释认同的可冲抵期权保证金的现  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 金等价物；   （3）未平仓的股票期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%。其中，合 约面值按照行权价乘以合约乘数盘算； 有价证券市值之和，不得跨越基金资产的 95%； 参与出借业务的单只证券不得跨越本基金抓有该证券总量的 30%，证券出借的平 均剩余期限不得跨越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均盘算； 但完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的，不受前述禁止； 刊行的证券，不跨越该证券的 10%，但完全按照关联指数的组成比例进行证券投 资的，不受前述禁止； 因素致使基金不顺应该比例禁止的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的 投资； 开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保 抓一致；   除上述第 7、17、18 项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金 规模变动、标的指数成份股养息、标的指数成份股流动性禁止等基金管理东谈主之外 的因素致使基金投资比例不顺应上述规则投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个 交游日内进行养息，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法则另有规则的从 其规则。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起 最先。   法律法则或监管部门取消或养息上述禁止，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行顺应门径后，则本基金投资不再受关系禁止或按照养息后的规则执行，且该 等事项无需召开基金份额抓有东谈主大会。   （三）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同的约定，对本公约第 十五条第（十一）项基金投资不容行动进行监督。   根据法律法则关联基金从事的关联交游的规则，基金管理东谈主和基金托管东谈主应 预先相互提供与本机构有控股关系的推动或与本机构有其他首要好坏关系的公 司名单偏执更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交游名单的真确 性、完好意思性、全面性。基金管理东谈主有就业守护真确、完好意思、全面的关联交游名单， 并负责实时更新该名单。名单变更后基金管理东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托 管东谈主应实时阐发已驰名单的变更。要是基金托管东谈主在运作中严格苦守了监督经由， 基金管理东谈主仍违法进行关联交游，并形成基金资产损失的，由基金管理东谈主承担责 任，基金托管东谈主有权向中国证监会论说。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股推动、执行 禁止东谈主或者与其有首要好坏关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者 从事其他首要关联交游的，应当顺应基金的投资主义和投资策略，苦守基金份额 抓有东谈主利益优先的原则，阻止利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集刚正合理价钱执行。关系交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则给以透露。首要关联交游应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同的约定，对基金管理 东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供经慎重选拔的、本基金适用的银行间债券市集交游敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交游结算方式。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银 行间债券市集交游敌手名单进行交游。基金管理东谈主应如期或不如期对银行间债券 市集交游敌手名单进行更新，并在更新后文书基金托管东谈主。新名单奏效前已与本  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照公约进行结算。基金管理 东谈主负责对交游敌手的资信禁止，按银行间债券市集的交游法律解释进行交游，基金托 管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交游敌手 不履行合同形成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金管理东谈主莫得按照预先约定的 交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，基金托管 东谈主不承担由此形成的任何损构怨就业。   （五）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同的约定，对基金管理 东谈主投资银行入款进行监督。   基金投资银行入款的，基金管理东谈主应根据法律法则的规则及基金合同的约定， 建立投资轨制、审慎选拔入款银行，作念好风险禁止；并按照基金托管东谈主的要求配 合基金托管东谈主完成关系业务办理。   （六）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同的约定，对基金资产 净值盘算、基金份额净值盘算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分拨、关系信息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监 督和核查。   要是基金管理东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将伪善的功绩阐扬数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何就业，并将在发现后立即论说中 国证监会。   （七）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同的约定，对基金投资 流通受限证券进行监督。 市公司证券刊行管理办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分 等在刊行时明确一如期限锁如期的可交游证券，不包括由于发布首要音讯或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流通受限证 券。基金投资流通受限证券，还应战胜《对于基金投资非公开刊行股票等流通受 限证券关联问题的文书》等关联法律法则规则。 风险禁止轨制、流动性风险禁止预案等规章轨制。基金管理东谈主应当根据基金流动  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险禁止轨制中明确具体比例， 幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金管理东谈主董事会批准。上述规章 轨制经董事和会过之后，基金管理东谈主应当将上述规章轨制以及董事会批准上述规 章轨制的决议提交给基金托管东谈主。 管东谈主提供关联流通受限证券的关系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准解释文献复印件、基金管理东谈主与承 销商执意的销售公约复印件、缴款文书书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、 划款账号、划款金额、划款时期文献等。基金管理东谈主应保证上述信息的真确、完 整。 场出现剧烈变化导致基金管理东谈主的具体投资行动可能对基金财产形成较大风险， 基金托管东谈主有权要求基金管理东谈主对该风险的排斥或阻止措施进行补充和整改，并 作念出版面证明。不然，基金托管东谈主经预先书面文书基金管理东谈主，有权拒却执行其 关联指示。因拒却执行该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何就业， 并有权论说中国证监会。 保证基金托管东谈主玩忽正常查询。因基金管理东谈主原因产生的流通受限证券登记存管 问题，形成基金财产的损失或基金托管东谈主无法安全守护基金财产的就业与损失， 由基金管理东谈主承担。 送了伪善的数据，导致基金托管东谈主不行履行托管东谈主职责的，基金管理东谈主应照章承 担相应法律后果。除基金托管东谈主未能依据基金合同及本公约履行职责外，因投资 流通受限证券产生的损失，基金托管东谈主按照本公约履行监督职责后不承担上述损 失。   （八）基金管理东谈主运用基金财产参与出借业务，应当战胜审慎磋商原则，配 备时期系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，完善业务流 程，灵验阻止和禁止风险，切实爱戴基金财产的安全和基金份额抓有东谈主正当权益。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同的约定，对基金参与转融通证券 出借业务进行监督和复核，切实爱戴基金财产的安全和基金份额抓有东谈主正当权益。   （九）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或执行投资运作中 违反法律法则和基金合同的规则，应实时以书面模式文书基金管理东谈主限期纠正。 基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到文书后 应鄙人一就业日前实时查对并以书面模式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主 的疑义进行解释或举证，证明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改 正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理 东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托 管东谈主应论说中国证监会。基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交游门径照旧奏效的投 资指示违反法律、行政法则和其他关联规则，或者违反基金合同约定的，应当立 即文书基金管理东谈主，并论说中国证监会。   （十）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和 本托管公约对基金业务执行核查。对基金托管东谈主发出的书面请示，基金管理东谈主应 在规则时期内恢复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金 托管东谈主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督论说的事项，基金管理东谈主应积 极配合提供关总共据府上和轨制等。   （十一）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有首要违法行动，应实时论说中国证监 会，同期文书基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金管理东谈主 无梗直根由，拒却、艰难对方根据本公约规则利用监督权，或采纳拖延、诈骗等 妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议劝诫仍不改正的，基 金托管东谈主应论说中国证监会。            第三节 基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金管理东谈主盘算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东谈主指 令办理计帐交收、关系信息透露和监督基金投资运作等行动。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延长执行基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本公约偏执他关联规则时，应实时以书面模式文书 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文书后应鄙人一就业日前实时查对并以书 面模式给基金管理东谈主发出回函，证明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内 实时改正。在上述规如期限内，基金管理东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促 基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行动，包括但不限于： 提交关系府上以供基金管理东谈主核查托管财产的完好意思性和真确性，在规则时期内答 复基金管理东谈主并改正。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有首要违法行动，应实时论说中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金托管东谈主无正 当根由，拒却、艰难对方根据本公约规则利用监督权，或采纳拖延、诈骗等妙技 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东谈主提议劝诫仍不改正的，基金管 理东谈主应论说中国证监会。                   第四节 基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 正当合规指示，基金托管东谈主不得自交运用、刑事就业、分拨基金的任何财产。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的完好意思与孤独。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商惩办。 当事东谈主确定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 基金托管东谈主应实时文书基金管理东谈主采纳措施进行催收。由此给基金财产形成损失 的，基金托管东谈主对此不承担任何就业。 基金财产。   （二）基金召募资金的验资 （含网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额抓有东谈主东谈主数顺应《基金法》、                                   《运 作办法》等关联规则后，基金管理东谈主应将属于基金财产的一谈资金划入基金托管 东谈主为本基金开立的基金托管资金账户，登记机构应将网下股票认购所召募到的股 票划入以基金托管东谈主和基金联名方式开立的证券账户下，基金托管东谈主在收到资金 和股票当日出具阐发文献，同期在规则时期内，礼聘具有从事证券关系业务经验 的管帐师事务所进行验资，出具验资论说。出具的验资论说由参加验资的 2 名或 规则办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和管理 根据基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东谈主守护和使用。本基金的一切货币收支行径，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 金托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 户办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和管理  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限就业公司的一级 法东谈主计帐就业，基金管理东谈主应给以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限就业公司的规则执行。 的管理和运用由基金管理东谈主负责。 触及关系账户的开设、使用的，按关联规则开设、使用并管理；若无关系规则， 则基金托管东谈主应当比照并战胜上述对于账户开设、使用的规则。   （五）债券托管账户的开设和管理   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集计帐所股份有限公司的关联规则，以基金的口头在中央国债 登记结算有限就业公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账 户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金管理东谈主和基金托管东谈主同期代表 基金执意天下银行间债券市集债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和管理 定，在基金管理东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按关联法律解释使用并管理。 理。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的守护   基金财产投资的关联什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主 负责妥善守护，守护凭证由基金托管东谈主抓有。什物证券的购买和转让，由基金托  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金    更新招募证明书 管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主执行灵验禁止下的什物证券在 基金托管东谈主守护期间的损坏、灭失，由此产生的就业应由基金托管东谈主承担。基金 托管东谈主对基金托管东谈主之外机构执行灵验禁止的证券不承担守护就业。   （八）与基金财产关联的首要合同的守护   由基金管理东谈主代表基金签署的、与基金关联的首要合同的原件分别由基金管 理东谈主、基金托管东谈主守护。除公约另有规则外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金 关联的首要合同期应保证基金一方抓有两份以上的原来，以便基金管理东谈主和基金 托管东谈主至少各抓有一份原来的原件。首要合同的守护期限为基金合同罢了后 15 年，法律法则或监管机构另有规则的，从其规则。               第五节 基金资产净值的盘算与复核   （一）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个就业日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数目盘算，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。国度另有规则的，从其规则。   基金管理东谈主应每个就业日对基金资产估值。但基金管理东谈主根据法律法则或基 金合同的规则暂停估值时除外。   （二）复核门径   基金管理东谈主每个就业日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基 金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按规则公告。             第六节 基金份额抓有东谈主名册的登记与守护   本基金的基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善守护的基金份额抓有东谈主名册， 包括基金合同奏效日、基金合同罢了日、基金分红权益登记日、基金份额抓有东谈主 大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份 额抓有东谈主名册的内容至少应包括抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册由登记机构编制，由基金管理东谈主审核并提交基金托管东谈主  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 守护，保存期限自基金账户销户之日起不少于 20 年。基金托管东谈主有权要求基金 管理东谈主提供纵情一个交游日或一谈交游日的基金份额抓有东谈主名册，基金管理东谈主应 实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金管理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额抓有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册应于下月前 10 个就业日内提交；基金合同 奏效日、基金合同罢了日、基金分红权益登记日、基金份额抓有东谈主大会权益登记 日等触及到基金要害事项日历的基金份额抓有东谈主名册应于发寿辰后 10 个就业日 内提交。   基金管理东谈主和基金托管东谈主应妥善守护基金份额抓有东谈主名册，保存期限为 15 年，法律法则或监管机构另有规则的，从其规则。基金托管东谈主不得将所守护的基 金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应战胜守密义务。若基 金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善守护基金份额抓有东谈主名册，应按有 关法则规则各自承担相应的就业。                   第七节 争议惩办方式   因本公约产生或与之关系的争议，两边当事东谈主应通过协商、调节惩办，协商、 调节不行惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照该会届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁裁决是结尾的， 对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有规则，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自连接 诚恳、费事、尽责地履行基金合同和本托管公约规则的义务，爱戴基金份额抓有 东谈主的正当权益。   本公约适用中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）并从其解释。                第八节 托管公约的修改与罢了   （一）托管公约的变更门径   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与基金合同的规则有任何突破。基金托管公约的变更报中国证监会备案。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书  （二）基金托管公约罢了的情形 权；   申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金       更新招募证明书          第二十二部分 对基金份额抓有东谈主的服务   基金管理东谈主承诺为本基金份额抓有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务 内容，基金管理东谈主根据本基金份额抓有东谈主的需要和市集的变化，有权增多、修改 这些服务名堂。   一、为基金份额抓有东谈主提供的服务   投资东谈主通过基金管理东谈主网站等平台可享有基金交游查询、账户查询和基金管 理东谈主照章透露的万般基金信息等服务，包括基金家具基本信息（包括但不限于基 金称呼、基金代码、风险等级、抓有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法 律文献、基金公告、如期论说和基金管理东谈主最新动态等万般府上。    基金管理东谈主可根据法律法则及投资者需求不如期通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东谈主提供与投资东谈主关系的账户服务文书、交游阐发通 知、要害公告文书、行径音讯、营销信息、客户眷注等资讯及升值服务，投成本 基金前请详阅申万菱信基金官网服务先容和遁藏政策。如需取消相应资讯服务， 可通过基金管理东谈主客户服务中心热线 400-880-8588、在线服务等东谈主工服务方式 退订。   二、服务渠谈   （一）客服中心电话服务 份额抓有东谈主可查询基金余额、交游情况、基金家具与服务等关系信息。 等服务。   （二）在线服务 常见问题等自助征询服务。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书 与服务等关系信息。 作日内处理完成。   （三）互联网服务   基金份额抓有东谈主不错通过基金管理东谈主网站（www.swsmu.com）、微信公众号 “申万菱信基金（SW_SMU）”和官方 APP“申万菱信基金”享受搭理资讯、信息披 露、账户信息、交游信息、在线征询等多项服务。基金份额抓有东谈主也不错通过上 述渠谈中的“网上交游”办理开户、交游及查询等业务。关联基金网上交游的公约 文本请参见基金管理东谈主网站。   三、如本招募证明书存在职何您/贵机构无法明白的内容，请通过上述方式 连络本公司。请确保投资前，您/贵机构照旧全面明白了本招募证明书。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书         第二十三部分 招募证明书的存放及查阅方式   招募证明书公布后，应当分别置备于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购 买复印件。   申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金           更新招募证明书                   第二十四部分 其他应透露事项 公告事项                                      信息透露方式     公告日历 申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金 2024 年第 3   规则报刊及规则网 季度论说                                      站            2024/10/25 申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金 2024 年中期    规则报刊及规则网 论说                                        站             2024/8/30 申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金 2024 年第 2   规则报刊及规则网 季度论说                                      站             2024/7/19 申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金家具府上概        规则报刊及规则网 要更新                                       站             2024/6/25 申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金 2024 年第 1   规则报刊及规则网 季度论说                                      站             2024/4/22 申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金 2023 年年度    规则报刊及规则网 论说                                        站             2024/3/29 申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金 2023 年第 4   规则报刊及规则网 季度论说                                      站             2024/1/22 申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金家具府上概        规则报刊及规则网 要更新                                       站            2023/12/28 申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说        规则报刊及规则网 明书（2023 年第 2 号）                           站            2023/12/28 注：上述公告更新至 2024 年 12 月 23 日。  申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金   更新招募证明书               第二十五部分 备查文献  （一）中国证监会准予申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投 资基金注册的文献  （二）《申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金基金合 同》  （三）《申万菱信中证研发改造 100 交游型灵通式指数证券投资基金托管协 议》  （四）《法律成见书》  （五）基金管理东谈主业务经验批件和营业牌照  （六）基金托管东谈主业务经验批件和营业牌照  （七）证券投资基金登记结算服务公约  （八）中国证监会要求的其他文献  存放地点：上述备查文献存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主的办公场面。  查阅方式：投资者不错在办公时期免费查询；也可按工本费购买本基金备查 文献复制件或复印件，但应以基金备查文献原来为准。

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